沪深300指数期货合约的合约月份为()。

题目
单选题
沪深300指数期货合约的合约月份为()。
A

当月以及随后三个季月

B

下月以及随后三个季月

C

当月、下月及随后两个季月

D

当月、下月以及随后三个季月

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第1题:

沪深300指数期货合约乘数为300元/点。( )


正确答案:对

第2题:

下列关于沪深300股指期货合约的说法中,错误的是( )。

A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主,再加上远期季月

答案:D
解析:
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式,即当月、下月及随后两个季月,共四个月份合约。故D项错误。

第3题:

IF1405合约表示的是2014年5月到期的沪深300指数期货合约。( )


正确答案:对

第4题:

9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元,与沪深300指数的β系数为0.9,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180
B.222
C.200
D.202

答案:A
解析:
股指期货套期保值,买卖期货合约数量=现货总价值/(期货指数点×每点乘数)×β系数=0.9×324000000/(5400×300)=180(手)。

第5题:

假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为( )点。

A.61.25
B.43.75
C.35
D.26.25

答案:D
解析:
根据股指期货理论价格的计算公式可推出,不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365=3500(5%-2%)(3/12)=26.25(点)。

第6题:

2013年9月6日,首批 ( )正式在中国金融期货交易所推出。

A.5年期国债期货合约

B.10年期国债期货合约

C.沪深300指数期货合约

D.沪深500指数期货合约


正确答案:A 2013年9月6日,首批3个5年期国债期货合约正式在中国金融期货交易所推出.

第7题:

沪深300指数期货合约在上海期货交易所上市。( )


答案:错
解析:
沪深300指数期货合约在中国金融期货交易所上市。

第8题:

沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。( )


正确答案:对

第9题:

沪深300指数期货合约的合约月份为( )。

A.当月
B.下月
C.随后两个季月
D.随后三个季月

答案:A,B,C
解析:
沪深300指数期货合约的合约月份为"当月、下月及随后两个季月,共4个月份合约。故本题答案为ABC。

第10题:

沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。( )


答案:对
解析:
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。

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