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若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。

题目
单选题
若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。
A

4800

B

4600

C

4400

D

4000

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第1题：

某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时，该看跌期权的市场价格为66点，则（ ）。

A．该交易者履约赢利50000美元

B．该交易者履约赢利47500美元

C．如果买方提前平仓，可赢利47500美元

D．如果买方提前平仓，可赢利50000美元


正确答案：AC
标的期货合约的价格为1220点时，标的期货合约的市场价格低于执行价格，买方可以行使期权，交易者履约。履约收益=(1220-1200)×10×250=50000(美元)。如果卖方在买方行权前进行平仓，平仓收益=(85-66)×10×250=47500(美元)。(P293)

第2题：

挂盘基准价是确定新上市合约第2天交易涨跌停板额的依据。（ ）


正确答案：×
收盘基准价是确定新上市合约第二天交易涨跌停板额的依据

第3题：

股指期货市场主要通过( )等方式形成股指期货价格。

A.开盘集合竞价

B.开市后的连续竞价

C.新上市合约的挂盘基准价的确定

D.大宗交易


正确答案：ABC

第4题：

某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290点的S＆P500美式看跌期货期权（1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元），当时标的期货合约的价格为1204点。当标的期货合约的价格为1222点时，该看跌期权的市场价格为68点，如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，则平仓收益为（ ）美元。

A.45000
B.1800
C.1204
D.4500

答案：A
解析：
如果卖方在买方行权前将期权合约对冲平仓，平仓收益=（86-68）×10×250=45000（美元）。

第5题：

某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元／吨，收盘价为2968元／吨，若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为4%，下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为（ ）元／吨。

A.3086
B.3087
C.3117
D.3116

答案：D
解析：
涨停价格=上一交易日的结算价（1+涨跌停板幅度）=2997（1+4%）=3116．88（元／吨），但豆粕期货的最小变动价位是1元／吨，所以涨停板为3116元／吨。

第6题：

在期货交易中，挂盘基准价是确定新上市合约第二天交易涨跌停板额的依据。（ ）


正确答案：×

第7题：

当日无成交价格的，合约当日结算价为：合约结算价=该合约挂盘基准价+基准合约当日结算价一基准合约前一交易日结算价。 （ ）


正确答案：×

第8题：

关于沪深 300股指期货，叙述错误的是( )。

A.股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式

B.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价

C.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的 20%

D.进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为 100 手


正确答案：B

第9题：

某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（ ）。

A.-20点
B.20点
C.2000点
D.1800点

答案：B
解析：
卖出看涨期权空头的平仓损益=权利金卖出价格-权利金买入价格=200-180=20（点）。

第10题：

甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。
要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（　　）点。

A.95
B.96
C.97
D.98

答案：A
解析：
合约基准价格=100×(1-下跌幅度)=100 ×[1-(20000-19000)／20000]=95(点)。

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