期权执行价格提高
期权到期期限延长
股票价格的波动率增加
无风险利率提高
第1题:
下列关于影响期权价格的论述正确的有( )。
A.协定价格与市场价格间的差距越大,时间价值越小
B.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高
C.标的物价格的波动性越小,期权价格越高
D.利率提高。股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高
第2题:
第3题:
如果其他因素不变,则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有( )。
A.随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动,而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
第4题:
第5题:
第6题:
在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。
A.期权执行价格提高
B.期权到期期限延长
C.股票价格波动率增加
D.无风险利率提高
第7题:
第8题:
如果其他因素不变,下列会使看跌期权价值下降的有( )。
A.股票价格上升
B.执行价格提高
C.股价波动率增加
D.预期红利下降
第9题:
第10题: