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买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权

题目
多选题
买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。
A

该策略属于牛市策略

B

该策略属于熊市策略

C

损益平衡点为1970点

D

损益平衡点为2030点

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第1题：

下列各项为实值期权的是( )。

A．执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权

B．执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权

C．执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权

D．执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权


参考答案：B
解析：当看涨期权的执行价格低于期货合约价格，或者看跌期权的执行价格高于期货合约价格时，属于实值期权。

第2题：

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。
Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ

答案：B
解析：
当投资者预期标的物价格下跌时，可考虑采用熊市价差策略。熊市价差策略可通过购买一个确定执行价格的看涨期权和出售另一个相同标的、到期日相同的较低执行价格的看涨期权得到，也可以通过购买较高执行价格的看跌期权并出售较低执行价格的看跌期权得到。

第3题：

水平套利策略采用的是（ ）。

A．按照不同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权

B．按照相同的执行价格同时买进或卖出同一合约月份的看涨期权和看跌期权

C．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同种类的看涨期权和看跌期权

D．按照相同的执行价格同时买进或卖出不同合约月份的看涨期权和看跌期权


正确答案：D
A是垂直套利策略；C是跨式套利交易策略。

第4题：

投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。

  • A、卖出股指期货
  • B、卖出平值看跌期权
  • C、卖出虚值看涨期权
  • D、卖出实值看跌期权

正确答案:B,D

第5题：

某股票当前价格为63．95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（ ）。

A.执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权
B.执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看跌期权
C.执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权
D.执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看跌期权

答案：D
解析：
期权的内涵价值是指在不考虑交易费用和期权费的情况下，买方立即执行期权合约可获取的收益。看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。A项，内涵价值为64．50-63．95=0．55（港元）；B、C两项，内涵价值为67．50-63．95=3．55（港元）；D项，内涵价值为0。

第6题：

买进看跌期权的盈亏平衡点为执行价格加权利金。 （ ）


正确答案：×
B 【解析】买进看跌期权的盈亏平衡点为执行价格减去权利金。

第7题：

某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（　　）。
Ⅰ买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权
Ⅱ买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权
Ⅲ买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权
Ⅳ买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权

A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ

答案：C
解析：
当投资者预期标的物价格下跌时，可考虑采用熊市价差策。熊市价差策可通过购买一个确定执行价格的看涨期权和出售另一个相同标的、到期日相同的较低执行价格的看涨期权得到，也可以通过购买较高执行价格的看跌期权并出售较低执行价格的看跌期权得到。

第8题：

以下为实值期权的是（ ）。

A．执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看涨期权

B．执行价格为300元/吨，市场价格为350元吨的小麦卖出看跌期权

C．执行价格为300元/吨，市场价格为350元/吨的小麦买入看跌期权

D．执行价格为350元/吨，市场价格为300元/吨的小麦买入看涨期权


正确答案：A
当看涨期权的执行价格低于标的物价格，或者看跌期权的执行价格高于标的物价格时，期权属于实值期权。

第9题：

卖出看跌期权的最大盈利为（ ）。

A、无限
B、执行价格
C、所收取的权利金
D、执行价格-权利金

答案：C
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利， 看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权改取的权利金。

第10题：

某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。

  • A、股指看涨期权
  • B、股指看跌期权
  • C、牛市价差期权组合
  • D、熊市价差期权组合

正确答案:B

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