卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权
卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权
卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
第1题：
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
第2题：
市场过去一段时间非常平静，而且接下来也没有重大消息要发布，投资者可以采取的期权交易策略为（）。
第3题：
需要同时买进或卖出4个期权的是（ ）。
A．跨式套利
B．蝶式套利
C．宽跨式套利
D．飞鹰式套利
第4题：
预期标的资产价格会有显著的变动，但后市方向不明朗，投资者适合采用的期权交易策略是（）。
第5题：
买入跨式期权组合和卖出跨式期权组合的最大区别在于（）。
第6题：
客户持有头寸THETA为负数，那他持有的头寸可能是（）。
第7题：
买进一个低执行价格的认购期权，卖出两个中执行价格的认购期权，再买进一个高执行价格认购期权属于（）
第8题：
根据以下内容，回答18~20题。某投资者在2月份以400点的权利金买人一张5月到期、执行价格为11 500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11 000点的恒指看跌期权。 该套利为（ ）。A．买人宽跨式套利 B．卖出宽跨式套利 C．买人跨式期权 D．卖出跨式期权的损益图
第9题：
以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。
第10题：
买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。