计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大
计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小
计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大
第1题:
若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点,则无效指令是( )。
A.以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约
B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约
C.以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约
D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约
第2题:
第3题:
某交易者在5月30买入1手9月份铜合约,价格为17520元/吨,同时卖出1手11月份铜合约,价格为17570元/吨,7月30,该交易者卖出1手9月份铜合约,价格为17540元/吨,同时以较高价格买入1手11月份铜合约,已知其在整个套利过程中净亏损100元,且交易所规定1手-5吨,则7月30的11月份铜合约价格为( )元/吨。
A.17610
B.17620
C.17630
D.17640
假设7月30目的11月份铜合约价格为a(元/吨),则:
9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20(元/吨);
10月份合约盈亏情况为:17570-a;
总盈亏为:5×20+5×(17570-a)=-100(元);
解得:a=17610(元/吨)。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
某投资者预计1ME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅,于是,他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当( )时,该投资者将头寸同时平仓能够获利。
A.6月铜合约的价格保持不变,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
B.6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格保持不变
D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨,9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨
当市场是牛市时,一般说来,较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场,远期合约价格与较近合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小。在这种情况下,买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大,称这种套利为牛市套利。
第9题:
第10题: