单选题对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。A 买入股票B 买入股票和买入看跌期权C 卖出看跌期权D 买入股票和卖出看跌期权

题目

单选题

对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

买入股票

买入股票和买入看跌期权

卖出看跌期权

买入股票和卖出看跌期权

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相似问题和答案

第1题：

当股票价格波动幅度非常大时，（）的期权投资策略的获利可能性高。

A．买入看涨期权和买人看跌期权

B．卖出看涨期权和卖出看跌期权

C．卖出看涨期权和买入看跌期权

D．买入看涨期权和卖出看跌期权

正确答案：A

第2题：

企业在运用货币期权来套期保值时，正确的做法是( )。

A．当企业有应付外币账款时，买入看涨期权

B．当企业有应收外币账款时，买入看涨期权

C．当企业有应付外币账款时，买入看跌期权

D．当企业有应收外币账款时，买入看跌期权

正确答案：AD
根据期权合约的特性，企业可以通过买入看涨期权为应付账款套期保值：当有效期满外币升值时，可以行使期权合约，按约定价格买入外汇；否则就放弃这一权利，按当时的即期汇率买入外汇。同理，企业可以通过买入看跌期权为应收账款套期保值。

第3题：

当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。

A．买入看涨期权和买入看跌期权

B．卖出看涨期权和卖出看跌期权

C．卖出看涨期权和买入看跌期权

D．买入看涨期权和卖出看跌期权

正确答案：A

第4题：

无风险利率对期权价格的影响，下列说法正确的是（）。
Ⅰ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅱ.对看涨期权来说，利率上升，期权价格下降
Ⅲ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格上涨
Ⅳ.对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降

A、Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅲ

答案：B

解析：

无风险利率对期权价格的影响用希腊字母RHO来体现。对看涨期权来说，利率上升，期权价格上涨，反之，利率下降，期权价格下降，这点从看涨期权的RHO值为正可以看出。反之，对看跌期权来说，利率上升，期权价格下降:利率下降期权价格上升，因为看跌欺权的RHO值为负

第5题：

看涨期权多头可以通过（）的方式了结期权头寸。

A.卖出同一看涨期权平仓
B.持有期权至合约到期或放弃行权
C.买入同一看涨期权平仓
D.行权

答案：A,B,D

解析：

开仓买入期权通常称为建立期权多头头寸，开仓买入看涨期权，称交易者为期权多头，建仓头寸为看涨期权多头。期权多头和空头了结头寸的方式不同。期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，也可以持有期权至合约到期；当期权多头行权时，空头必须履约，即以履约的方式了结期权头寸；如果多头没有行权，则空头也可以通过对冲平仓了结头寸，或持有期权至合约到期。

第6题：

抛补看涨期权的头寸是( )

A．买进股票同时卖出该股票的看跌期权

B．卖出股票同时卖出该股票的看涨期权

C．买进股票同时卖出该股票的看涨期权

D．买进股票的看涨期权同时卖出该股票的看跌期权

参考答案：C

第7题：

对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时期权价格可能会等于股票价格。()

答案：错

解析：

本题考核的知识点是“对看涨期权概念的理解”。本题说法不正确。

第8题：

当股票价格波动幅度非常大时，( )的期权投资策略的获利可能性高。

A．买人看涨期权和买入看跌期权

B．卖出看涨期权和卖出看跌期权

C．卖出看涨期权和买入看跌期权

D．买人看涨期权和卖出看跌期权

正确答案：A

第9题：

股票期权可能风险有限但收益无限的情形有（）。

A、买入看涨期权
B、买入看跌期权
C、卖出看涨期权
D、卖出看跌期权

答案：A

解析：

A项，买入看涨期权，最坏的情况是损失期权费，损失有限，但是，如果股票价格越是大于执行价格，则股票价格越大，买入看涨期权的收益越大，上不封顶。所以，买入看涨期权风险有限收益无限。B项，买入看跌期权，最好的情况是股价为零，以执行价格卖出股票。最坏的情况是损失期权费。所以，买入看跌期权损失有限、收益也有限。CD两项，卖出期权的收益有限，最大收益为期权费。

第10题：

看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。
A、卖出看跌期权
B、卖出看涨期权
C、买入看跌期权
D、买入看涨期权

答案：A

解析：

期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结，期权多头的对冲平仓，即卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的期权。本题应该卖出相应的看跌期权。

对于股票期权来说，当不考虑利率和股息时，可以复制出买入看涨期权头寸的是（）。

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