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关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。

题目
多选题
关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是（）。
A

股指期权买方应当缴纳保证金

B

股指期权卖方应当缴纳保证金

C

每手看涨期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

D

每手看跌期权交易保证金=（股指期权合约当日结算价×合约乘数）+MAX（标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数）

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第1题：

沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（ ）。 A．15% B．12% C．10% D．7%


正确答案：B
【考点】掌握沪深300股指期货合约的内容及交易规则。见教材第五章第二节，P168。

第2题：

下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。

A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

答案：D
解析：
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。

第3题：

假设沪深300股指期货的保证金为7%，合约乘数为350，那么当沪深300指数为1250点时,投资者交易一张期货合约，需要支付保证金（ ）元。

A．11875

B．23750

C．28570

D．30625


正确答案：D

应付保证金=l250×350×0.07=30625(元)。

第4题：

沪深300股指期货合约的交易保证金为合约价值的（ ）。

A.10％
B.11％
C.8％
D.6％

答案：A
解析：
中国金融期货交易所将沪深300股指期货合约的交易保证金统一为10％。

第5题：

假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。

A.5000×15％
B.5000×300
C.5000×15％+300
D.5000×300×15％

答案：D
解析：
需支付保证金金额=5000 × 300×15％=225000(元)。

第6题：

沪深300股指期货合约的最低交易保证金是合约价值的（ ）。

A.5%

B.8%

C.10%

D.12%


正确答案：B
保证金制度，就是指在期货交易中，任何交易者必须按其所买入或者卖出期货合约价值的一定比例交纳资金的制度。沪深300指数期货合约条款中规定最低交易保证金为合约价值的8%。

第7题：

下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是（ ）。

A.合约乘数为每点300元
B.最小变动价位为0.1点
C.最低交易保证金为合约价值的10%
D.交割方式为实物交割

答案：A
解析：
最小变动价位为0.2点；最低交易保证金为合约价值的12%；交割方式为现全交割。

第8题：

沪深300股指期货合约最低交易保证金为合约价值的（ ）。

A．10%

B．11%

C．12%

D．13%


正确答案：C
沪深300股指期货合约最低交易保证金为合约价值的12%，这一水平是正常情况下交易所针对结算会员收取的保证金标准。(P240)

第9题：

下列关于沪深300股指期货合约的说法，正确的是（）。

A.最小变动价位是0.1点
B.合约最低交易保证金是合约价值的10%
C.最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%
D.合约乘数为每点500元

答案：C
解析：
A项，沪深300股指期货合约的最小变动价位是0.2点；B项，合约最低交易保证金是合约价值的8%；D项，沪深300股指期货合约的合约乘数是每点300元。@##

第10题：

中国金融期货交易所目前上市品种主要股指类衍生品有（）

  • A、沪深300指数期货
  • B、沪深300指数期权
  • C、上证50指数期货
  • D、中证500指数期货

正确答案:A,C,D

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