对
错
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
单选题机构投资者用股票组合来复制标的指数，当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，以10%的资金转换为期货，剩余90%的资金可以投资固定收益品种，待期货相对价格高估，出现正价差时再全部转换回股票现货。该策略是（）策略。A 股指期货加固定收益债券增值B 股指期货与股票组合互转套利C 现金证券化D 权益证券市场中立
根据下面资料，回答92-95题 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货β=1．20，B=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余l0％的资金做多股指期货。 投资组合的总β为( )。 A.1．86 B.1．94 C.2．04 D.2．86
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12％，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的卢值设为β?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（ ）。
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。 投资组合的总β为（ ）。A.1．86 B.1．94 C.2．04 D.2．86
单选题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为()。A 4.39B 4.93C 5.39D 5.93
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。
单选题根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。投资组合的总口为（）。A 1.86B 1.94C 2.04D 2.86
多选题假设股票的β值为βs=1．10，股指期货（保证金率为12％）的β值为βƒ=1．05，下列组合风险大于市场风险的投资组合是（）。A90％的资金投资于股票，10％的资金做多股指期货B50％的资金投资于股票，50％的资金做多股指期货C90％的资金投资于股票，10％的资金做空股指期货D50％的资金投资于股票，50％的资金做空股指期货
单选题根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为()。A 4.19B -4.19C 5.39D -5.39
单选题假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A 4.19B -4.19C 5.39D -5.39
