到期时期权为虚值,损失全部权利金
维持保证金变化需追加保证金
期权时间价值随到期日临近而减少
行权时本金(或证券)不足被强行平仓
第1题:
第2题:
第3题:
A.买入看涨期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.卖出看跌期权
第4题:
以下哪些期权是风险有限收益有限的?() Ⅰ买入看涨期权 Ⅱ买入看跌期权 Ⅲ卖出看涨期权 Ⅳ卖出看跌期权
第5题:
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元,执行价格为50美元,标的股票当前价格为46美元,设无风险利率为6%,股票无红利,则以下如何操作可以无风险套利()
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险,以下做法正确的是()。
第10题:
卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲()。