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某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2

题目
单选题
某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的β系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为（）
A

0.81

B

1.32

C

1.53

D

2.44

参考答案和解析
正确答案： B
解析： β=0.8×+1×+1．5×+2×=1.53。
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相似问题和答案

第1题：

某投资者拥有的投资组合中投资股票A40%，投资股票B10%，投资股票C20%，投资股票D30%。A、B、C、D四只股票的收益率分别为10%、12%、3%、-7%，则该投资组合的预期收益率为()。

A:3.70%
B:4.50%
C:7.20%
D:8.10%

答案：A
解析：
本题考查的是投资组合的收益率。10%*40%+12%*10%+3%*20%+(-7%)*30%=3.7%。

第2题：

薛女士投资于多只股票，其中20%投资于A股票，30%投资于B股票，40%投资于C股票，10%投资于D股票。这几支股票的卢系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为()。

A:0.82
B:0.95
C:1.13
D:1.20

答案：A
解析：
该组合的β系数=20%*1+30%*0.6+40%*0.5+10%*2.4=0.82。

第3题：

薛女士投资于多只股票，其中20%投资于A股票，30%投资于B股票，40%投资于C股票，10%投资于D股票。这几支股票的B系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为( )。

A．0.82

B．0.95

C．1.13

D．1.2


正确答案：A

第4题：

某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买A.B.C三种股票,各花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。

A.7
B.10
C.13
D.16

答案：C
解析：
股票组合的贝塔系数β=X1β1+X2β2+…+xnβn=0.9/3+1.5/3+2.1/3=1.5,则应该买进的合约数=β*现货总价值/(期货指数点*每点乘数)=1.5*300万美元/(1450点*250美元)≈12.41=13(张)。

第5题：

某投资机构有500万元资金用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票。三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

A.0.9
B.0.8
C.1
D.1.2

答案：C
解析：
股票组合的β系数＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn，其中，Xi（X1＋X2＋....Xn＝1）表示第i个股票的资金比例，βi为第i个股票的β系数，该公式表明，股票组合的β系数由组合中各股票的投资比例及其β系数决定。该股票组合的β系数＝

第6题：

薛女士投资于多只股票，其中20%投资于A股票，30%投资于B股票，40%投资于C股票，10%投资于D股票。这几支股票的β系数分别为1、0.6、0.5和2.4。则该组合的β系数为()。

A:0.82
B:0.95
C:113
D:1.20

答案：A
解析：

第7题：

某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，β系数分别1.5、1.3、0.8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的β系数为（）。

A.0.9
B.0.94
C.1
D.1.2

答案：D
解析：
假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数。则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。所以，该股票组合的β系数=1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2。

第8题：

刘先生构建了一个投资组合，其中20%投资于股票A，10%投资于股票B，30%投资于股票C，40%投资于股票D，四只股票的β值分别为1.20，91.52。则该投资组合的β指为( )。

A．0.98

B．1.24

C．1.58

D．1.67


正确答案：C

第9题：

某投资机构有500万元自己用于股票投资，投资200万元购入A股票，投资200万元购入B股票，投资100万元购入C股票，三只股票价格分别为40元、20元、10元，β系数分别为1.5、0.5、1，则该股票组合的β系数为（ ）。

A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2

答案：C
解析：
A股票比重=200/500×100%=40%，B股票比重=200/500×100%=40%，C股票比重=100/500×100%=20%，股票组合的β系数=40%×1.5+40%×0.5+20%×1=1。

第10题：

某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票。4种股票的β系数分别为080，115，125，160。由于担心股市下跌，该机构利用S&P500股票指数期货保值。若入市时期货指数为1500点，应该（）S&P500股票指数期货合约。（合约乘数为250美元）

A.买入32手
B.卖出64手
C.卖出32手
D.买入64手

答案：B
解析：
该机构持有股票现货，担心股市下跌，应进行股指期货卖出套期保值。其资金平均分配于4种股票，所以，股票组合的β系数=080×25%+115×25%+125×25%+160×25%=12。则应卖出的S＆P500股指期货合约数量为：买卖期货合约数量=β×［现货总价值/（期货指数点×每点乘数）］=12×［20000000/（1500×250）］≈64（手）。

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