第1题:
风险衡量(名词解释)
第2题:
决策者最后的职责是( )。
A.对每个备选方案的效果进行充分的论证,并在此基础上做出选择
B.将决策方案转化为现实的行动,实施方案
C.制订能够衡量方案进展状况的检测目标和具体步骤
D.对决策执行过程和决策最终的结果进行必要的、适时的评价
第3题:
风险管理的科学决策过程包括()。
A、风险识别
B、风险衡量
C、风险评价
D、风险处理
第4题:
企业远景的要素有()。
第5题:
统计分析法是风险管理人员借助数理统计方法,通过对风险处理方案的评估,进行风险管理决策,其具体步骤是()
第6题:
请结合工作实际,谈谈商业银行衡量风险的主要方法。
参考答案:
(1)概率法。
(2)统计估值法。统计估值法是利用统计得来的历史资料,确定在不同经济条件下,某种风险发生的概率;或是在不同风险损失程度下,某种风险发生的概率。
(3)假设检验法。对未知参数的数值提出假设,然后利用样本提供的信息来检验所提出的假设是否合理,这种方法称为假设检验法。像统计估值法一样,假设检验法适用于统计规律稳定、历史资料齐全的风险概率估计。
(4)回归分析法。回归分析法是通过找出间接风险因素与直接风险因素的函数关系来估计直接风险因素的方法。
(5)在险价值法。在险价值(VaR)指在正常的市场条件和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间区间内的最大期望损失。
(6)持续期法。持续期也称为久期,是固定收人金融工具的所有预期现金流量的加权平均时间,也可以理解为固定收益金融工具各期现金流量抵补最初投人的平均时间。商业银行通常使用经调整的有效持续期来度量利率风险。商业银行可以通过合理安排有效持续期缺口的规模大小进行资产负债管理。
第7题:
最大概率法决策的具体步骤有哪些?
1、明确决策目标,收集相关资料
2、找出可能出现的自然状态
3、列出主要而且可行的方案
4、根据经验,确定各种自然状态出现的概率
5、计算各个行动方案在概率最大的自然状态下相应的损益值
6、列出决策表
7、比较分析,确定最优方案
略
第8题:
A.可以衡量出备选方案的风险程度
B.可以衡量出投资方案的变现能力
C.方法简便,决策的工作成本较低
D.没有考虑货币的时间价值因素
第9题:
简述不确定性决策分析方法中折衷的决策方法的具体步骤。
第10题:
请简述机组试车的具体步骤?