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下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的有（）。

题目
多选题
下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的有（）。
A

所有投资者均可以不受限制的以无风险利率水平借入或者贷出资金

B

市场环境不存在摩擦

C

所有投资者都是理性的

D

所有投资者对未来的预期收益率和风险有相同的预期

参考答案和解析
正确答案： B,D
解析： 暂无解析
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第1题：

资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。（ ）


正确答案：√

第2题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第3题：

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 （ ）


正确答案：×
与资本资产定价模型相比，套利定价理论模型建立在更少的假设之上。

第4题：

资本资产定价模型的基本假设包括()。

A单周期假设

B一致性预期假设

C资产可以无限可分

D均值方差假设


正确答案：ABCD

第5题：

套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（ ）


正确答案：A
考点：了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P8。

第6题：

资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 （ ）


正确答案：√
资本资产定价模型的假设条件之一：资本市场没有摩擦，指市场对资本和信息自由流动没有阻碍，在卖空上没有限制。

第7题：

资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。( )


正确答案：√
【解析】答案为A。资本资产定价模型的假设共有三个：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场无摩擦。

第8题：

下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。

A．马柯维茨资产组合理论

B．布莱克—斯科尔斯期权定价模型

C．夏普的资本资产定价模型

D．B—S期权定价模型

E．金融产品的定价


正确答案：BD

第9题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数


正确答案：ABCD

第10题：

下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

答案：A
解析：
A
CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

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