6.00%
8.33%
12.00%
60.00%
上述各项均不准确
第1题：
A、B两种债券现均以1 000美元面值出售，每年付息80美元。已知A债券3年后到期，B债券4年后到期，则若A、B债券的到期收益率上升为10%时，( )。
A.A、B债券均升值，且A债券升值较多
B.A、B债券均升值，且B债券升值较多
C.A、B债券均贬值，且A债券贬值较多
D.A、B债券均贬值，且B债券贬值较多
D
解析：
根据Malkiel原理：
1，债券价格与收益率成反比例关系，排除AB
2，债券到期时间越长，价格波动幅度越大，B债券到期时间长，因此贬值较多。
定理证明如下：
债券价格V=c/(1+y)+c/(1+y)^2+...+c/(1+y)^T+A/(1+y)^T
c为每期支付的利息，y为到期收益率，A为面值。
对公式两边求导，得dV/dy=-[c/(1+y)^2+2c/(1+y)^3+...+Tc/(1+y)^(T+1)+AT/(1+y)^(T+1)]<0
所以V随y增大而减小，定理1得证。
V(y)=c/(1+y)+c/(1+y)^2+...+c/(1+y)^T+A/(1+y)^T
债券价格波动幅度=[V(y)-V(y+y0)]/V(y)，展开易证当y,A,c不变，其随T增大而增大。太长了我就不打了。
从而定理2得证。
PS：对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升幅度大于同等幅度收益率上升导致债券价格下降的幅度。即，同等幅度收益率下降带给投资者的利润大于上升带来的损失。
即证V(y-y0)-V(y)>V(y)-V(y+y0)
即证V(y+y0)+V(y-y0)>2V(y)，即证V(y)为。
即证V(y)二阶导数>0，这个很容易得到
第2题：
一种每年付息的息票债券以100元面值出售，五年到期，息票利率为9%。这一债券的到期收益率为（ ）。
A.6%
B.8.33%
C.9%
D.45%
第3题：
现有一种债券，期限3年，息票利率10%，面值1000美元，每年付息一次。请根据以上资料回答下列问题：
如果某投资者在持有该债券2年后将其出售，出售时的市场利率为20%，则出售时的价格为( )美元。
A．1000
B．847
C．917
D．833
第4题：
在年初，某公司发行了面值为1000美元的债券，息票利息每半年支付一次，息票率为8%，10年后到期。在债券发行时，市场年利率为12%。上述债券记录的初始负债金额最接近于（）
第5题：
一种面值为1000美元的每年付息票债券，五年到期，到期收益率为10%。如果息票利率为7%，这一债券今天的价值为（）
第6题：
现有一种债券，期限为3年，息票利率为10%，面值为1000美元，每年付息一次。
请根据以上资料回答下列问题：
如果某投资者在持有该债券2年后将其出售，出售时的市场利率为20%，则出售时的价格为( )美元。
A．1000
B．847
C．917
D．833
第7题：
1年后到期、面值为1000美元、年息票利息为70美元的息票债券，如果该债券今天的价格是1019.05美元，其近似的到期收益率是多少？（）
第8题：
A、债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，而其面值为900美元
B、债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，而其面值为1000美元
C、债券期限为20年，面值为1000美元，息票利率为5%，而其面值为1100美元
D、现有信息不足以回答这一问题
第9题：
一种面值为1000美元的附息票债券，每年付息100美元，五年到期，现以72美元的面值出售。则此债券的到期收益率是（）
第10题：
面值为1000美元的息票债券，每年支付100美元的息票利息，它的息票利率为（）。