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比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

题目
问答题
比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。
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相似问题和答案

第1题：

河流水质模型的选择必须考虑的主要技术问题是()。

A:水质模型的空间维数、时间尺度
B:污染负荷、源和汇
C:模拟预测的河段范围的确定
D:水质模型中的变量和动力学结构
E:稀释和沉淀

答案：A,B,C,D
解析：
E应该是水流流动及混合输移。

第2题：

“单指数模型”是由（）提出的。

A哈利·马科威茨

B托宾

C威廉·F·夏普

D史蒂夫·罗斯


C
略

第3题：

“单指数模型”的提出者是()

A、哈利·马科威茨

B、托宾

C、威廉F·夏普

D、史蒂夫·罗斯


参考答案：C

第4题：

经济计量分析工作的基本步骤是（）。

  • A、设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型
  • B、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型
  • C、个体设计→总体估计→估计模型→应用模型
  • D、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

正确答案:A

第5题：

比较单指数模型和马克维茨模型，从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。


正确答案: 对一个50只证券组成的资产组合来说，马克维茨模型要对以下变量进行估计：
n=50个期望收益率的估计值，n=50个方差的估计值
（n2-n）/2=1225个协方差的估计值，1325个估计值
对一个50只证券组成的资产组合来说，单指数模型要对以下变量进行估计：
n=50个个期望超额收益率的估计值，E（R）；n=50个敏感性系数的估计值，βi
n=50个个公司个别方差的估计值σ2（ei）；
1个一般宏观经济因素方差的估计值σ2M或（3n+1）个估计值
此外，单指数模型更加深入，它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。

第6题：

理论模型的设计主要包括选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围。（ ）


答案：对
解析：
理论模型的设计主要包含三部分工作，即选择变量，确定变量之间的数学关系，拟定模型中待估计参数的数值范围。

第7题：

下列哪些模型适用于没有明显趋势的、比较平稳的时间序列（）

  • A、线性趋势模型
  • B、简单移动平均模型
  • C、加权移动平均模型
  • D、简单指数平滑模型
  • E、二次指数平滑模型

正确答案:B,C,D

第8题：

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产组合管理理论。 （ ）


正确答案：√
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。

第9题：

APT对资产的评价不是基于马克维茨模型，而是基于无套利原则和因子模型。


正确答案:正确

第10题：

国学者雷恩和拉宾诺维茨提出的政策执行理论模型是（）。

  • A、过程模型
  • B、互适模型
  • C、循环模型
  • D、博弈模型

正确答案:C

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