当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是()

题目
单选题
当存在异方差时,使用普通最小二乘法得到的估计量是()
A

有偏估计量

B

有效估计量

C

无偏估计量

D

渐近有效估计量

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第1题:

在只知道随机干扰项的方差一协方差矩阵的情形下,可以对存在序列相关的模型采用( )估计得到参数的最佳线性无偏估计量。

A.普通最小二乘法
B.加权最小二乘法
C.广义最小二乘法
D.工具变量法

答案:C
解析:
在只知道随机干扰项的方差一协方差矩阵的情形下,广义最小二乘法是序列相关性的补救方法。工具变量法是克服随机变量X与随机项相关影响的一种参数估计方法。

第2题:

当模型存在异方差性时,对参数估计量的影响包括( )。

A.参数估计量非有效
B.变量的显著性检验失去意义
C.模型的预测失效
D.参数估计量的方差被低估
E.参数估计量的方差被高估

答案:A,B,C
解析:
模型存在异方差性的后果是:①普通最小二乘法(OLS)的参数估计量非有效。参数估计量仍然具有线性性、无偏性,但不具有有效性。而且,在大样本情况下,尽管参数估计量具有一致性,但仍然不具有渐近有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效。若仍用OLS法去估计参数的方差,会高估或低估参数估计量的方差。

第3题:

异方差性将导致()。

A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致

B.普通最小二乘法估计量非有效

C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏

D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效

E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽


参考答案:B, C, D, E

第4题:

存在异方差情况下,普通最小二乘估计量依然是无偏和有效的。

A

B



第5题:

如果模型存在异方差性,最常用的参数估计方法是( )。

A.加权最小二乘法
B.广义差分法
C.普通最小二乘法
D.工具变量法

答案:A
解析:
加权最小二乘法(WLS)是对原模型加权,使之变成一个新的不存在异方差性的模型,然后采用OLS法估计其参数,是对修正异方差的常用方法。

第6题:

回归模型y=Xβ+μ存在近似共线性,如果使用普通最小二乘法估计其中的参数,那么参数估计量的方差会( )。

A.变大
B.变小
C.不变
D.不能确定

答案:A
解析:

第7题:

当存在异方差现象时,估计模型参数的适当方法是( )

A.加权最小二乘法
B.工具变
C.广义差分法
D.使用非样本先验信息

答案:A
解析:

第8题:

普通最小二乘法得到的参数估计量具有()、()、()统计性质。


参考答案:线性,无偏性,有效性

第9题:

在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案:B
解析:
计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数,会产生下列不良后果:①参数估计量非有效,OLS估计量仍然具有无偏性,但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对Y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。

第10题:

针对存在异方差现象的模型进行估计,下面哪些方法可能是适用的()。

  • A、加权最小二乘法
  • B、工具变量法
  • C、广义差分法
  • D、广义最小二乘法
  • E、普通最小二乘法

正确答案:A,D

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