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1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。

题目
单选题
1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。
A

资产组合理论

B

资本资产定价模型

C

有效市场假说

D

套利定价理论

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第1题：

夏普·特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名（ ）。

A．资本资产定价模型

B．套利定价模型

C．期权定价模型

D．有效市场理论


正确答案：A

第2题：

金融工程的基本分析方法包括（　　）。

A.积木分析法
B.套利定价法
C.风险中性定价法
D.状态价格定价技术
E.失误树分析法

答案：A,B,C,D
解析：
本题考查金融工程的基本分析方法。包括积木分析法、套利定价法、风险中性定价法以及状态价格定价技术。

第3题：

学者们为了克服马柯威茨的均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括( )．

A．单因素模型

B．多因素模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价理论

E．无套利定价技术


正确答案：AB
119. AB【解析】马柯威茨的均值方差模型所面临的最大问题是其计算量太大，特别是在大规模的市场存在着上千种证券的情况下。这严重阻碍了马柯威茨方法在实际中的应用。1963 年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立“单因素模型” 来实现。在此基础上后来发展出“多因素模型”，以图对实际有更精确的近似。这一简化形式使得证券组合理论应用于实际市场成为可能。

第4题：

均衡市场利用套利定价理论，套利定价理论存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。（）



答案：错
解析：

套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。

第5题：

夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的（ ）。

A、资本资产定价模型
B、套利定价模型
C、期权定价模型
D、有效市场理论

答案：A
解析：
A
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型。

第6题：

金融工具的基本分析方法包括（）。

A.积木分析法
B.套利定价法
C.风险中性定价法
D.状态价格定价技术
E.风险分析定价法

答案：A,B,C,D
解析：
金融工具的基本分析方法包括积木分析法、套利定价法、风险中性定价法和状态价格定价技术。

第7题：

金融工具的基本分析方法包括（ ）。

A、积木分析法
B、套利定价法
C、风险中性定价法
D、状态价格定价技术
E、风险分析定价法

答案：A,B,C,D
解析：
金融工具的基本分析方法包括积木分析法、套利定价法、风险中性定价法和状态价格定价技术。

第8题：

（ ）对威廉·夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A．马柯威茨

B．詹森

C．法玛

D．罗斯


正确答案：D
1976年，查理德·罗尔对资本资产定价模型提出了批评，认为该模型永远无法用经验事实来检验。与此同时，史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出了套利定价理论。

第9题：

金融工程的核心分析原理是（ ）。
A.套利定价理论 B.布莱克一斯科尔斯期权定价理论
C.无套利定价与风险中性定价理论 D. —价定理


答案：C
解析：
金融工程的核心分析原理是无套利定 价与风险中性定价理论。

第10题：

下列关于无套利定价理论说法正确的是（）

Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。
Ｂ其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。
Ｃ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。
Ｄ在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格不一定相同。
E套利定价理论被用在均衡市场上存在任何套利策略（机会）的金融资产定价。


答案：A,B,C
解析：
ＡＢＣ
无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会） 的金融资产定价。其基本思想是，在有效的金融市场上，任何一项金融资产的定价，应当使得利用该项金融资产进行套利的机会不复存在。在无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当前的价格必相同。

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