判断题远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。A 对B 错

题目

判断题

远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日，协议利率的期限为6个月期。

对

错

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第1题：

某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。

A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%

B．于3个月后起息的6个月期协议利率为8%

C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%

D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%

正确答案：B
解析：略

第2题：

某国债面值为1000元，票面利率为6%，起息日是8月5日，交易日是12月18日，则已计息天数是136天。交易日挂牌显示的应计利息额为( )元。

A．22.33

B．22.36

C．22.40

D．22.46

正确答案：B
[答案] B
[解析] 已计息天数是指“起息日”至“成交日”的实际日历天数，因此，题中国债的已计息天数为从8月5日至12月18日中的实际日历天数，则已计息天数是136天。根据应计利息额的计算公式，可得：
应计利息额=

第3题：

某国债面值为100元，票面利率为5％，起息日是2009年8月5日，交易日是2009年 12月18日。交易日挂牌显示的应计利息额为( )元。

A．1．24

B．1．86

C．2．24

D．2．86

正确答案：B
【解析】已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数，因此，题中国债的已计息天数为从8月5日至12月18日中的实际日历天数，则已计息天数是136天。根据应计利息额的计算公式，可得:

第4题：

债券计息问题

某债券总面值为10000元，票面利率为5%，起息日是8月5日，交易日是12月18日，则交易日挂牌显示的应计利息额为多少元？需要过程~

10000*5%*天数/365

首先要知道债券交易计算原则是算头不算尾，起息日计算利息，到期日不计算利息，所以（8月31——12月18）总共计息136天，明白这个以后，应计利息额的公式=10000 * （5% / 365）* 136 =186.3元

提问人的追问 2011-05-18 16:38 给出的答案最后是187.67。

回答人的补充 2011-05-18 22:13 你的练习书应该跟我的一样吧，我的答案上也是选C：187.67元，但是这个是错的答案，答案是B：186.30，而且你可以在书上找到依据，就在《证券交易》书上的第37页，这是一道例题，答案就是我算的那个。另外我提醒你练习书上的答案不只一处是错的，你参考答案以后也得在书上找依据才行。

先要知道债券交易计算原则是算头不算尾，起息日计算利息，到期日不计算利息，所以（8月31——12月18）总共计息136天，明白这个以后，应计利息额的公式=10000 * （5% / 365）* 136 =186.3元

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第5题：

2015年8月6日(星期四),双方同意成交一份1V3,名义金额为100万美元,协议利率为6.25%的FRA,如果确定日市场利率为5%,下列说法正确的是()。

A.远期利率协议的卖方向买方支付结算金

B.到期时协议的卖方向买方贷出100万美元

C.“1V4”是指交易日至结算日为1个月，交易日至名义贷款到期日为4个月

D.买方未来的实际借款利率将锁定在5%

答案：C

第6题：

某国债面值为100元，票面利率为5%，起息日是7月5日，交易日是12月20日，则已计息天数是( )天。

A．166

B．167

C．168

D．169

正确答案：D
[答案] D
[解析] 已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数，因此，题中国债的已计息天数为从7月5日至12月20日中的实际日历天数，即27+31+30+31+30+20=169(天)。

第7题：

远期利率协议成交的日期是()。

A.结算日

B.交易日

C.到期日

D.确定日

答案：B

第8题：

某国债面值为100元，票面利率为5%，起息日是2009年8月5日，交易日是2009年12月18日．交易日挂牌显示的应计利息额为( )元．

A．1． 24

B．1．86

C．2．24

D．2．86

正确答案：B

第9题：

某远期利率协议报价方式如下:“3×9,8%”,它的含义是

A于3个月后起息的6个月期协议利率为8%

B于3个月后起息的9个月期协议利率为8%

C于3个月后起息的27个月期协议利率为8%

D于9个月后起息的3个月期协议利率为8%

选 B
解析：
例如，1990年7月13日的美元远期利率合约市场定价如下：

3×6 8.08～8.14 2×8 8.16～8.22

6×9 8.03～8.09 3×9 8.15～8.21

9×12 8.14～8.20 4×10 8.15～8.21

12×18 8.52～8.58 5×11 8.15～8.21

18×24 8.83～8.89 6×12 8.17～8.23

第一列3×6(3个月对6个月)是表示期限，即从交易日后的第三个月开始为该交易的起息日，而交易日后的第六个月为到期日，期限为３个月。第二列是表示利率价格，如3×6的远期利率合约价格为8.08～8.14，前者是银行买价(报价银行)，后者是银行卖价。此即报价银行向交易对手买一个3×6的远期利率，那么，该银行在结算日支付美元合约利率8.08％给对方，而相应收取结算日的即期市场美元利率。如果报价银行出售一个3×6的远期利率，即它在结算日可以收取8.14％的美元合约利率，而支付结算日的即期市场美元利率给对方。

第10题：

14 ．某国债面值为 100 元，票面利率为 5 ％，起息日是 2009 年 8 月 5 日，交易日是 2009年 12 月 18 日。交易日挂牌显示的应计利息额为 ( ) 元。

A ． 1 ． 24

B ． 1 ． 86

C ． 2 ． 24

D ． 2 ． 86

正确答案：B
14 ．【答案】 B
【解析】已计息天数是指 “ 起息日 ” 至 “ 成交日 ” 实际日历天数，因此，题中国债的已计息天数为从 8 月 5 日至 12 月 18 日中的实际日历天数，则已计息天数是 136 天。

远期利率协议“6×9、8.03％～8.09％”的市场术语含义为：从交易日起6个月末为起息日，而交易日后的9个月末为到期日

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