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某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（）。

题目
填空题
某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。假设利率突然上升，则该银行的预期盈利会（）。
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第1题：

某银行利率敏感性资产为1200亿元，利率敏感性负债为900亿元，则该银行的( )。

A、利率敏感性缺口为2100亿元

B、利率敏感性缺口300亿元

C、利率敏感比率为0.75

D、利率敏感比率为1.33


参考答案：BD

第2题：

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5%，则利率变化对商业银行的可能影响是（ ）。

A．损失13亿

B．盈利l3亿

C．资产负债结构变化

D．流动性增强

E．流动性下降


正确答案：ACE
答案为ACE。资产价值的变化=-[6×1000X(8.5%-8%)/(1+ 8%)]-
-27.8亿元；负债价值的变化=-[4×800×(8.5%-8%)/(1+8%)]=-l4.8亿元.合计价
值变化=-l3亿元，即商业银行的合计价值损失为l3亿元。其资产负债结构也必然发生变
化，可能导致流动性下降。

第3题：

5亿元.假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会()。

A.增加

B.减少

C.不变

D.不清楚


参考答案A

第4题：

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8％上升到8．5％，则利率变化对商业银行的可能影响有()。

A.损失13亿元
B.盈利13亿元
C.整体价值无变化
D.流动性增强
E.流动性下降

答案：A,E
解析：
资产价值的变化=-[6×1000×(8．5％-8％)÷(1+8％)]=-27．8(亿元)；负债价值的变化=-[4×800×(8．5％-8％)÷(1+8％)]=-14．8(亿元)，合计价值变化=-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为l3亿元，其流动性可能因此而减弱。

第5题：

如果某商业银行利率敏感性资产的缺口为正，其值为20亿元，则利率下降6%将导致其 利润（ ）

A.增加10亿元
B.增加1亿元
C.减少10亿元
D.减少2亿元

答案：D
解析：
正缺口表示利率敏感性资产大于利率敏感性负债，若此时利率上升会带来盈利。利 率下降反之。△=缺口 x利率变化= 20x5%= 1 (亿元)。

第6题：

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝1000亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5．5%，则利率变化对商业银行的资产价值影响△VA为（ ）亿元。

A．23．81

B．－23．81

C．25

D．－25


正确答案：B
VA＝[5×1000×(5.5%－5%)/(1+5%)]＝－23.81。

第7题：

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年．根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8．5%，则利率变化对商业银行的可能影响是( )

A．损失13亿元

B．盈利l3亿元

C．资产负债结构变化

D．流动性增强

E．流动性下降


正确答案：ACE
ACE【解析】资产价值的变化=-[1 000×（8.5% -8%）／(1+8%)]=- 27.8（亿元）；负债价值的变化=-[4×800×(8. 5% -8%)／(1+8%)]=- 14.8（亿元）；合计价值变化×-13(亿元)，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。

第8题：

假设某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年。根据久期分析法，如果年利率从8%上升到8.5％，则利率变化对商业银行的可能影响是( )。

A．损失13亿

B．盈利13亿

C．资产负债结构变化

D．流动性增强

E．流动性下降


正确答案：ACE
解析：资产价值的变化=-[6×1000×(8.5％-8％)/(1+8％)]=-27.8亿元；负债价值的变化=-[4×800×(8.5％～8％)/(1+8％)]=-14。8亿元，合计价值变化=-13亿元，即商业银行的合计价值损失为13亿元。其资产负债结构也必然发生变化，可能导致流动性下降。

第9题：

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A＝900亿元，负债L＝800亿元，资产久期为DA＝6年，负债久期为DL＝3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5％上升到6％，则利率变化将使商业银行的整体价值（　　）。

A. 增加14.22亿元
B. 减少14.22亿元
C. 增加14.63亿元
D. 减少14.63亿元

答案：B
解析：
资产价值变化=-900×6×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-800×3×（6%-5.5%）/(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-（-11.37）=-14.22亿元。

第10题：

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A:增加14.36亿元
B:减少14.22亿元
C:减少14.63亿元
D:增加14.22亿元

答案：B
解析：
资产价值变化=-9006(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-25.59亿元，负债价值变化=-8003(6%-5.5%)／(1+5.5%)=-11.37亿元，整体价值变化=-25.59-(-11.37)=-14.22亿元。

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