它包括所有证券
它在有效边界上
市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比
它是资本*市场线和无差异曲线的切点
以上各项都正确
第1题：
下列关于市场组合的说法错误的是( )。
A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合
B．市场组合的风险只有系统性风险
C．市场组合的β系数为1
D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险
第2题：
关于资本市场线，下列说法正确的是（ ）。
A.资本市场线是所有有效资产组合的预期收益率和风险关系的组合轨迹
B.资本市场线是从无风险资产出发经过市场组合的一条射线
C.风险厌恶程度高的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
D.风险厌恶程度低的投资者会选择市场组合M点右上方的资产组合
第3题：
战术性资产配置策略是一种积极的资产管理方式，其中包括( )。
A．根据市场与经济条件的变化，通过在各大市场之间变换资产分配提供投资组合收益
B．执行建立在计划资产组合基础上的购买并持有政策
C．实行动态再平衡战略，即投资组合保险
D．选择资产类别，估计资产的预期收益率和风险，制定提供最优风险一收益的资产组合，选择满足投资者需要的投资组合
E．以上说法都不正确
第4题：
第5题：
第6题：
下列关于资本市场线的说法，不正确的是（ ）。
A．资本市场线反映的是有效资产组合的期望收益率与风险程度之间的关系
B．资本市场线上的各点反映的是单项资产或任意资产组合的期望收益与风险程度之间的关系
C．资本市场线反映的是资产组合的期望收益率与其全部风险间的依赖关系
D．资本市场线上的每一点都是一个有效资产组合
第7题：
A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1
B市场组合的贝塔系数等于1
C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差
D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
选 D
解析：远期利率协议的卖方是名义贷款人，该协议规定名义的贷款者和名义的借款者就一定的名义金额、利率和执行期等要素，达成一笔资金交易，通过固定将来实际交付的利率而避免利率变动风险，其卖方订立远期利率协议的一个主要目的是为了规避利率下降的风险，固定负债成本。
第8题：
关于β系数，下列说法不正确的是( )。
A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D．当β系数为0时，表明该资产没有风险
第9题：
第10题：