如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量()。

题目
单选题
如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量()。
A

无偏且有效

B

无偏但非有效

C

有偏但有效

D

有偏且非有效

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第1题:

如果回归模型违背了同方差假定,最小二乘估计量是有偏无效的。


参考答案:错

第2题:

若回归模型随机误差项的方差为常数的假定不成立,则称模型存在为异方差现象。( )


答案:对
解析:

第3题:

若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用()。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法


参考答案:B

第4题:

在用普通最小二乘法估计回归模型时,存在异方差问题将导致( )。
Ⅰ.参数估计量非有效
Ⅱ.变量的显著性检验无意义
Ⅲ.模型的预测失效
Ⅳ.参数估计量有偏

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案:B
解析:
计量经济学模型一旦出现异方差性,如果仍采用普通最小二乘法估计模型参数,会产生下列不良后果:①参数估计量非有效,OLS估计量仍然具有无偏性,但不具有有效性;②变量的显著性检验失去意义;③模型的预测失效:当模型出现异方差性时,参数OLS估计值的变异程度增大,从而造成对Y的预测误差变大,降低预测精度,预测功能失效。

第5题:

如果回归模型中的随机误差项存在异方差,则模型参数的普通最小二乘估计量是( )。

A.线性性
B.无偏性
C.有效性
D.一致性
E.渐进有效性

答案:A,B,D
解析:
当计量经济学模型出现异方差性时,其普通最小二乘法参数估计量仍具有线性性、无偏性,但不具有有效性;而且在大样本情况下,尽管参数估计量具有一致性,但仍然不具有渐进有效性。

第6题:

如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量( )。

A.不确定,方差无限大

B.确定,方差无限大

C.不确定,方差最小

D.确定,方差最小


正确答案:A

第7题:

如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关,则普通最小二乘估计量不是无偏估计量,也不再具有最小方差的性质。


答案:错
解析:

第8题:

若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。

A.普通最小二乘法

B.加权最小二乘法

C.广义差分法

D.工具变量法


参考答案:C

第9题:

对于一元线性回归模型,在经典线性回归的假定下,参数的最小二乘估计量是最小方差无偏估计。( )


答案:对
解析:
在经典线性回归的假定下,普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性和最小方差性等优良性质,是最佳线性无偏估计量。

第10题:

若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关,则估计模型参数应采用()。

  • A、普通最小二乘法
  • B、加权最小二乘法
  • C、广义差分法
  • D、工具变量法

正确答案:C

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