牛市价差套利
熊市价差套利
蝶式价差套利
周期价差套利
第1题：
第2题：
期权价差交易是指买入一种期权同时卖空同类型期权，但各期权的执行价格不同或到期期限不同的交易行为。
第3题：
下列有关期权价格表述正确的有（ ）。
A．到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低
B．到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高
C．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高
D．执行价格相同的美式期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
第4题：
在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。
第5题：
在无套利市场，无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有（）。
第6题：
价差策略：相同到期，但是不同协议价格，有如下（）。
第7题：
按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
第8题：
蝶式套利策略是由两种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成。（ ）
第9题：
买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。
第10题：
如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？