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投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。

题目
单选题
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
A

詹森α

B

基准跟踪误差

C

夏普比率

D

特雷诺比率

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第1题：

投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（ ）。

A.詹森比率

B.基准跟踪误差

C.夏普比率

D.特雷诺比率


正确答案：B
关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。B项，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，用于度量一个股票组合相对于某基准组合的偏离程度。

第2题：

市场风险管理的主要措施不包括（ ）。

A.密切关注宏观经济指标和趋势

B.关注投资组合的风险调整后收益

C.加强对重大投资的监测

D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为


正确答案：D
除ABC三项外，市场风险管理的主要措施还包括：①密切关注行业的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险；②加强对场外交易的监控；③运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。D项，进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为是流动性风险管理的主要措施之一。

第3题：

衡量投资组合风险的指标是()。

A、协方差

B、期望值

C、持有期收益率

D、预期收益率


参考答案：A

第4题：

在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

A.收益额

B．期望收益率

C．方差

D．协方差


正确答案：C
C【解析】实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

第5题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同


参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第6题：

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。

A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标

B.信息比率引入了业绩比较基准的因素

C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标

D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差


正确答案：D
信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：

第7题：

市场风险管理的主要措施不包括()。

A.密切关注宏观经济指标和趋势

B.关注投资组合风险调整后收益

C.加强对重大投资的监测

D.加强对场内交易的监控


正确答案：D
D项，市场风险管理的主要措施之一是加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围内。

第8题：

实务中衡量投资组合风险最常用的指标是( )。

A．收益额

B．期望收益率

C．方差

D．协方差


正确答案：C
解析：实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益。协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

第9题：

当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较?( )

A．投资组合的标准差

B．投资组合的变异系数

C．投资组合的贝塔系数

D．资本资产定价模型


参考答案：C
解析：特雷诺指数仅考虑贝塔系数所代表的市场风险，将投资组合的无风险利率与投资组合的贝塔系数做比较，其理论依据是CAPM模型。

第10题：

()是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。

A:方差
B:期望收益率
C:收益额
D:协方差

答案：A
解析：
实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；BC两项，期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的预期收益；D项，协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标。

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