证券市场线
资本市场线
投资组合
资本资产定价模型
第1题：
证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其( )之间的关系。
A、相关系数
B、标准差
C、贝塔值
D、有效组合
第2题：
由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之问的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
第3题：
根据投资组合理论，下列说法正确的有()。
A.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小，等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数，既影响资产组合的预期收益率，也影响资产组合预期收益率的方差
第4题：
第5题：
第6题：
由于资产收益率之间的相关系数影响资产组合的风险，所以，资产收益率之间的相关系数影响资产组合的预期收益率。（ ）
第7题：
在CAPM中，若某资产或资产组合的预期收益率高于与其贝塔值对应的预期收益率，则表现为( )。
A.位于证券市场线上
B.位于证券市场线下方
C.位于资本市场线上
D.位于证券市场线上方
第8题：
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
第9题：
第10题：
