CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。

下列说法正确的是（ ）。

A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿

根据CAPM模型，均衡时所有的证券都在证券市场线上。()

A.有效组合

B.市场组合

C.收益最高的组合

D.任意组合

现代证券组合理论的内容包括（ ）等。

A．APT模型

B．交易需求的存货模型

C．均值一方差模型

D．因素模型

E．均衡模型

F．CAPM模型

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。

A.1.5% ;

B.2% ;

C.3% ;

D.4.5%