单选题某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。A该基金对市场的敏感系数为2%B该基金标准差为2%C该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%D该资金的最大回撤为2%

题目

单选题

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。

该基金对市场的敏感系数为2%

该基金标准差为2%

该基金1年内在95%的置信水平下，损失不超过2%

该资金的最大回撤为2%

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第1题：

某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。

A.该基金对市场的敏感系数为2%

B.该基金的最大回撤为2%

C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%

D.该基金标准差为2%

正确答案：C

第2题：

某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（）。

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

正确答案：C
在持有期为1天、置信水平为99%、风险价值为1万美元的情况下，表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过1万美元。同理，持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万美元时，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万美元。

第3题：

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元。则表明该银行的资产组合( )。

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

正确答案：C
解析：通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B；其次，如果像D所说有98%的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。

第4题：

某基金在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%,则（）

A.该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%
B.该基金的最大回撤为2%
C.该基金对市场的敏感系数为2%
D.该基金标准差为-2%

答案：A

解析：

风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。该基金是1年内95%的置信水平下，损失不超过-2%

第5题：

如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

第6题：

某基金产品的投资组合由价值200万元的X公司股票和价值300万元的Y公司股票构成,X公司股票的日波动率为2.5%,Y公司股票的日波动率为3%,且X公司股票和Y公司股票收益间的相关系数为0.8,计算该组合持有期限为20天,置信水平为95%的VaR值为()百万元。(假定股票收益率服从正态分布,置信水平为95%的临界值为1.645)

A、0.9815

B、0.4480

C、4.375

D、5.476

参考答案：A

第7题：

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）。

A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%

B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%

C.在1年中的最大损失为5%

D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%

正确答案：D
(P337)某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。

第8题：

某从金在持有期为l年，置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。

A.该基金对市场的敏感系数为2%

B.该基金l年内95%的置信水平下，损失不超过2%

C.该荃金标准差为2%

D.该资金的最大回撤为2%(2016证券投资基金基础真题)

答案：B

第9题：

(2015年)某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为5％，则以下说法正确的是（）。

A.该基金在12个月中的最大损失为5％
B.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％
C.该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％
D.该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％

答案：C

解析：

风险价值，又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。举例来说，某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为-0.82％，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过-0.82％。

第10题：

某基金A在持有期为12个月，置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则表明（）。

A.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该基金在12个月中的最大损失为5%
D.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%

答案：D

解析：

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95％的可能性不会超过5%。

某基金在持有期为1年，置信水平为95%的情况下，所计算的风险价值为-2%，则( )。

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