证券市场线为每一个风险资产进行定价,它是CAPM的核心
一项资产或资产组合的β系数越高,则它的预期收益率越高
证券市场线的斜率是市场组合的风险溢价
资本市场线可以指出每一个风险资产和收益之间的关系
第1题:
关于证券市场线的表述不正确的是( )。
A.斜率是市场风险溢酬(Rm—Rf)
B.风险厌恶感程度越高,证券市场线的斜率越小
C.证券市场线的横坐标是β系数
D.当无风险收益率变大而其他条件不变时,证券市场线会整体上移
第2题:
第3题:
下列关于证券市场线的说法中,不正确的是( )。
A.证券市场线的斜率=Rm-Rf
B.证券市场线的截距指的是无风险利率
C.风险价格和风险收益率含义不同
D.在市场均衡条件下,对于未能有效地分散了风险的资产组合,证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
第4题:
第5题:
第6题:
关于证券市场线,下列说法不正确的是( )。
A.定价正确的证券将处于证券市场线上
B.证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合
C.证券市场线为评价预期投资业绩提供了基准
D.证券市场线表示证券的预期收益率与其β系数之间的关系
第7题:
第8题:
下列说法不正确的是( )。
A.证券市场线仅适用于证券组合
B.证券市场线不适用于没有有效分散风险的证券组合
C.证券市场线测度的是证券每单位整体风险的超额收益
D.证券市场线比资本市场线的前提宽松,应用也更广泛
第9题:
第10题: