下列对相关系数的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.相关系数ρij总是处于-1和+1之间，即|Pij|≤1Ⅱ.若ρij=1，则

线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量X、Y做相同的线性变换如X1=2X+1，Y1=2Y+1，变化之后的两个变量X1、Y1之间的相关系数与X、Y之间的相关系数相等。( )

A．正确

B．错误

相关系数的取值范围在+1和-1之间，即-1≤r≤+1，下列说法正确的是( )。

A．若0＜r≤1，x与y之间存在正相关关系

B．若-1≤r≤0，x与y之间存在负相关关系

C．r=+1，则x与y之间为完全正相关关系

D．r=-1，则x与y之间为完全负相关关系

E．r=0，则变量之间没有任何相关关系

下列关于相关关系的说法正确的是( )。

A．若相关系数等于0，则说明变量之间不存性相关关系

B．某两个变量之间的相关系数是2，说明二者之间有极强的相关关系

C．若相关系数等于-1，则说明变量之间不存性相关关系

D．若相关系数等于-1，则说明变量之间不相关

E．若相关系数等于-1，则变量之间存在函数关系

若所有观察值都落在回归直线上，则x与y之间的相关系数是（ ）。

A.r = 0

B.r = 1

C.-1< r< 1

D.0< r< 1

我们通常用( )表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。

A.ρij

B.αij

C.βij

D.γij

考点：相关系数

A.相关系数的取值范围在-1和+1之间

B. 相关系数的取值范围在0和+1之间

C. 相关系数的绝对值在0到1之间

D. 当相关系数等于 0.6时,说明两个变量之间是高度相关.

E. 相关系数的绝对值越接近于1，表示相关的程度越高

下列叙述中，正确的是()。

A.若线性回归相关系数r=1，则两个变量线性无关

B.若线性回归相关系数r>0，当x增加时，y值增加

C.当相关系数r=1时，所有的实验点都落在回归线上

D.当相关系数r=0时，可能两个变量间有某种曲线的趋势

下列说法不正确的是( )。

A.相关系数为1时，不能分散任何风险

B.相关系数在0～1之间时，相关程度越低风险分散效果越大

C.相关系数在－1～0之间时，相关程度越低风险分散效果越大

D.相关系数为－1时，可以分散所有风险

我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。

A.[ρij]

B.[αij]

C.[βij]

D.[γij]

对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。

A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险

B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大

C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小

D．相关系数为O时，不能分散任何风险