负相关时组合的风险较高
正相关时组合的风险较高
不相关时组合的风险较高
相关性与组合的风险无关
第1题：
下列关于风险分散化的论述，正确的有( )。
A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间的相关性为一1，风险分散化效果最好
C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
第2题：
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第3题：
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。
A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间的相关性为-1，风险分散化效果最好
C．如果资产之间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
第4题：
以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。
A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险
B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率
C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率
D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率
第5题：
下列关于β系数的表述正确的是( )。
A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数
B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率
C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度
D．β系数越大，说明非系统性风险越大
第6题：
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。
A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
第9题：
下列关于风险分散化的论述正确的是：（ ）。
A．如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B．如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好
C．如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D．如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E．如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
第10题：