违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

题目
单选题
（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A

参数法

B

历史模拟法

C

蒙特卡洛模拟法

D

算术平均法

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。

A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效
C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

答案：C
解析：
市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

第2题：

利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()


答案：对
解析：
利用德尔塔—正态分布法计算VaR的优点在于大大简化了计算量，但是由于具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。

第3题：

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。

A.需要有风险因子的概率分布模型

B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法


正确答案：B
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。蒙特卡洛模拟每次都可以得到组合在期末可能出现的值，在进行足够数量的模拟之后，组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布，继而求出最后的组合VaR值。蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。B项属于历史模拟法的缺点。

第4题：

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

答案：B
解析：
历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

第5题：

以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

第6题：

VaR的计算方法有()。

A:局部估值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡罗模拟法

答案：A,B,C,D
解析：
VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第7题：

VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。

A:德尔塔一正态分布法
B:历史模拟法
C:蒙特卡罗模拟法
D:局部估值法

答案：B,C
解析：
VaR的计算方法有很多种，从最基本的层次上可以归纳为两种：局部估值法和完全估值法。局部估值法是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值。德尔塔一正态分布法是典型的局部估值法。完全估值法是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。

第8题：

关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。

A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大
B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法
C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合
D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

答案：D
解析：

第9题：

（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法

答案：B
解析：
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

第10题：

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

答案：D
解析：
历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

更多相关问题
相关内容