下列对于衍生工具的结算和交易中,说法错误的是(  )。

题目
单选题
下列对于衍生工具的结算和交易中,说法错误的是(  )。
A

衍生工具的结算可以按合约规定在到期日或者在到期日之前结算

B

衍生工具在结算时可以要求实物交割

C

抵押品不能保护交易双方免受违约带来的损失

D

履约保函是第三方(通常是保险公司)开具的当某一方违约时保证偿付的保单

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第1题:

下列关于交易对手违约风险加权资产的说法中,不正确的是()。

A.商业银行可以选择权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产

B.对于场外衍生工具交易,商业银行采用权重法的,交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重

C.对于场外衍生工具交易,商业银行采用内部评级法的,将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产

D.对于证券融资交易,商业银行采用权重法时,不需区分交易账户和银行账户来计量交易对手违约风险加权资产


参考答案:D

第2题:

内部评级法初级法下,合格净额结算包括( )。
Ⅰ.表内净额结算
Ⅱ.回购交易净额结算
Ⅲ.场外衍生工具结算
Ⅳ.交易账户信用衍生工具净额结算

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案:B
解析:
内部评级法初级法下,合格净额结算包括:表内净额结算;回购交易净额结算;场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。

第3题:

以下关于金融衍生产品的说法错误的是( )。

A.按交易的场所分为场内交易类和场外交易类

B.按基础工具的种类划分为股权衍生工具、货币衍生工具和利率衍生工具

C.按交易方式分为远期、期货、期权和互换

D.金融衍生产品具有不可复制性


正确答案:D

第4题:

下列金融衍生工具中,属于交易所交易的衍生工具有(  )。
Ⅰ.期权合约Ⅱ.OTC交易的衍生工具
Ⅲ.期货合约Ⅳ.股票期权产品

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案:D
解析:
交易所交易的衍生工具是指在有组织的交易所上市交易的衍生工具,例如在股票交易所交易的股票期权产品,在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、期权合约等。

第5题:

下列金融衍生工具中,属于交易所交易的衍生工具的有(  )。
Ⅰ期权合约ⅡOTC交易的衍生工具
Ⅲ期货合约Ⅳ股票期权产品

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:C
解析:
交易所交易的衍生工具是指在有组织的交易所上市交易的衍生工具,例如在股票交易所交易的股票期权产品,在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、期权合约等。

第6题:

嵌入到非衍生合同中的衍生金融工具是( )。

A.内置型衍生工具

B.交易所交易的衍生工具

C.OTC交易的衍生工具

D.结构化金融衍生工具


正确答案:A

第7题:

下列关于金融衍生工具的叙述,错误的是(  )。

A、无论是哪一种金融衍生工具,都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流
B、基础工具价格的轻微变动也许就会带来交易者的大盈大亏
C、基础工具价格的变幻莫测决定了金融衍生工具交易盈亏的不稳定性,这是金融衍生工具高风险性的重要诱因
D、衍生工具的结算风险是指因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成损失的可能性

答案:D
解析:
D项,因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成损失的可能性是衍生工具的运作风险。结算风险是指因交易对手无法按时付款或交割带来的风险。

第8题:

下列对于分级基金的特点说法中,错误的是( )

A.分级基金作为一种创新型基金,是继ETF后交易所场内的重要交易工具之一

B.一只基金,多类份额,多种投资工具

C.基金份额可在交易所上市交易

D.不含衍生工具与杠杆特性


答案:D

解析:对于分级基金的特点说法中,错误的是不含衍生工具与杠杆特性。

第9题:

关于证券衍生产品的种类划分说法正确的是( )。

Ⅰ.按照基础工具的种类划分,衍生工具可以分为股权衍生工具、货币衍生工具、利率衍生工具、信用衍生工具和其他衍生工具

Ⅱ.按照交易市场划分,衍生工具可分为场内交易工具和场外交易工具

Ⅲ.按照交易方式划分,衍生工具可以分为远期、期货、期权、互换和结构化衍生工具

Ⅳ.按照产品形态分类,衍生工具可以分为独立衍生工具和嵌入式衍生工具

A、Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

答案:C
解析:
C
略。

第10题:

内部评级法初级法下,合格净额结算包括( )。
Ⅰ.表内净额结算
Ⅱ.回购交易净额结算
Ⅲ.场外衍生工具结算
Ⅳ.交易账户信用衍生工具净额结算

A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C:Ⅱ.Ⅲ
D:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

答案:B
解析:
内部评级法初级法下,合格净额结算包括:表内净额结算;回购交易净额结算;场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。

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