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某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50，假设该银行当期所有B级

题目
单选题
某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50，假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（  ）亿元。
A

0.8

B

4

C

1

D

3.2

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第1题：

商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2％，贷款违约损失率（LGD）为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（　　）人民币。

A. 0.1亿元
B. 0.2亿元
C. 0.5亿元
D. 1亿元

答案：A
解析：
预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。本题中，预期损失＝违约概率×违约损失率×违约风险暴露＝2％×50％×10＝0.1（亿元）。

第2题：

实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（　　）。

A.有效期限(M)
B.违约风险暴露(EAD)
C.违约概率(PD)
D.违约损失率(LGD)

答案：C
解析：
内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。

第3题：

某商业银行当年将100个客户的信用等级分为BB级，该评级对应的平均违约概率为1%；第二年观察这组客户，发现有4个客户违约，则该客户的违约概率为( )。

A．1%.

B．2%.

C．3%.

D．4%.


正确答案：D
解析：违约概率是事前分析模型做出的结果，4个客户违约，则违约概率为4100=4%。

第4题：

对于实施非零售内部评级初级法的商业银行，需要自行估计的关键风险参数是（）。

  • A、违约概率（PD）
  • B、违约损失率（LGD）
  • C、违约风险暴露（EAD）
  • D、期限（M）

正确答案:A

第5题：

某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（　　）。


A.20％

B.19％

C.25％

D.30％

答案：B
解析：
B级借款人的违约频率=违约人数／借款人数×100％=19／100×100％=19％。

第6题：

某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)是0．10，违约损失率(LGD)是0．50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（　　）亿元。

A.0．8
B.4
C.1
D.3．2

答案：C
解析：
预期损失=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)=0．1×20×0．5=1(亿元)。

第7题：

关于实施非零售信用风险内部评级初级法的商业银行，需要自行估计下列哪一关键风险参数（ ）。

A.违约风险暴露（EAD）
B.期限（M）
C.违约概率（PD）
D.违约损失率（LGD）

答案：C
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。二者的区别有：①初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限；②高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第8题：

某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出8级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。

A．20%

B．19%

C．25%

D．30%


正确答案：B
B级借款人的违约频率=违约人数／借款人数X 100%=19／100×100%=19%。故选B。

第9题：

假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。

A:0.25
B:0.5
C:3.5
D:5

答案：A
解析：
考查预期损失的计算。预期损失(EL)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)=5%×10×50%=0.25（亿元）。

第10题：

假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则其（）为3%。

  • A、违约概率
  • B、违约频率
  • C、不良债项余额在所有债项余额的占比
  • D、违约损失率

正确答案:B

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