判断题投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。A 对B 错

题目

判断题

投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。

对

错

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第1题：

通常银行通过筹集资本金来覆盖( )，通过提取准备金来覆盖( )。

A．预期损失，预期损失

B．预期损失，非预期损失

C．非预期损失，预期损失

D．非预期损失，非预期损失

正确答案：C
解析：从事前风险管理的角度看，可以将贷款损失分为预期损失和非预期损失，通常银行筹集资本金来覆盖非预期损失，提取准备金来覆盖预期损失，所以C选项符合题意。

第2题：

资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。（） A．对 B．错

正确答案：×
资产组合和分散化投资的目的是降低风险水平。

第3题：

在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量( )。

A．预期损失

B．非预期损失

C．损失程度

D．损失频率

正确答案：B

第4题：

经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的（）所需要的资本。

A.预期损失
B.非预期损失
C.系统风险
D.非系统风险

答案：B

解析：

经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。

第5题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益

D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益

正确答案：A
答案为A。经风险调整的资本收益率是指经预期损失(Expected Loss，EL)和以经济资本(Economic Capital)计量的非预期损失(Unexpected Loss，UL)调整后的收益率，其计算公式RAROC=(收益一预期损失)/经济资本(或非预期损失)。

第6题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。 A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失 B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失 C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益 D．RAROC=(预期损失一非预期损失)/收益

正确答案：A
RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失。

第7题：

贷款定价中的风险成本是指贷款资产的预期损失和非预期损失。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

第8题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

A．RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

D．RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

正确答案：A

第9题：

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是（）。

A．RAR0C=(收益－预期损失)/非预期损失

B．RAROC=(收益－非预期损失)/预期损失

C．RAROC=(非预期损失－预期损失)/收益

D．RAROC=(预期损失－非预期损失)/收益

正确答案：A
经风险调整的资本收益率(RARC)的计算公式是RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失(或经济资本)。故选A。

第10题：

经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本。( )

答案：对

解析：

经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。

判断题投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。A 对B 错

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