收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。

题目
判断题
收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。
A

B

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第1题:

如果利率变动对存款人有利,存款人就可能重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这是( )。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险


正确答案:D
题干论述属于利率风险中的期权性风险。一般而言,期权和期权性条款都是在对期权买方有利而对期权卖方不利时执行,因此,此类期权性工具因具有不对称的支付特征而会给期权卖方带来风险。故选D。

第2题:

以下关于市场风险中利率风险各种类的表述正确的是(  )。


A.利率风险按照来源不同,分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险

B.重新定价风险也称期限错配风险,源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异

C.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性,收益率曲线的斜率和形态可能发生变化,从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响

D.基准风险也称利率定价基础风险,是最主要和最常见的利率风险形式

E.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款

答案:A,B,C,E
解析:
重新定价风险是最主要和最常见的利率风险形式,基准风险不是,D项错误。

第3题:

是一种重要的利率风险,它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似,但现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险


正确答案:C

第4题:

商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应定期监测基准利率之间的相关程度,评估定价基准不一致对银行整体收益和经济价值产生的影响。

  • A、重新定价风险
  • B、基准风险
  • C、收益率曲线风险
  • D、期权性风险

正确答案:B

第5题:

如果利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这是()。

A:重新定价风险
B:收益率曲线风险
C:基准风险
D:期权性风险;

答案:D
解析:
期权性工具因具有不对称支付特征而给期权出售方带来的风险,称为期权性风险。一般而言,期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行的。题干中的存款重新安排就是存款业务中的一个隐性期权性条款,当利率变动对存款人有利时,存款人选择执行这一期权,从而给期权出售方(银行)带来不利影响。

第6题:

收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。( )


答案:对
解析:
收益率曲线风险是指收益率曲线斜率、形态发生变化(即收益率曲线的非平行移动)对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。 基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似,但因其现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行收益或内在经济价值产生不利影响。

第7题:

如果利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这种风险属于()。


A.重新定价风险

B.期权性风险

C.基准风险

D.收益率曲线风险

答案:B
解析:
期权性工具因具有不对称支付特征而给期权出售方带来的风险,称为期权性风险。一般而言,期权和期权性条款都是在对期权持有者有利时执行的。本题中的存款重新安排就是存款业务中的一个隐性期权性条款,当利率变动对存款人有利时,存款人选择执行这一期权,从而给期权出售方(银行)带来不利影响。

第8题:

如果利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这是( )。

A.基准风险

B.收益率曲线风险

C.重新定价风险

D.期权性风险


正确答案:D

第9题:

关于重新定价的不对称性,下列说法正确的是()。

A:收益率曲线发生非平行移动时,对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响
B:收益率曲线的形态发生变化时,对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
C:收益率曲线发生平行移动时,对银行的收益或内在经济价值产生不利影响
D:收益率曲线的斜率发生变化时,对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响

答案:B
解析:
重新定价的不对称性会使收益率曲线的斜率、形态都可能发生变化,即收益率曲线的非平行移动,对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响,从而形成收益率曲线风险,又称为利率期限结构变化风险。收益率曲线发生平行移动时,重新定价的不对称性不会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。

第10题:

商业银行在计量银行账户利率风险过程中,对于(),商业银行应根据收益率曲线的旋转、扭曲对银行整体收益和经济价值的影响,计量和监测银行账户利率风险。

  • A、重新定价风险
  • B、基准风险
  • C、收益率曲线风险
  • D、期权性风险

正确答案:C

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