CreditMetrics模型
CreditPortfolioView模型
CreditRisk+模型
CreditRisk-模型
第1题：
CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。
A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数
第2题：
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，8=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。 A．0.09 B．0.08 C．0.07 D．0.06
第3题：
如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。
A．0.01
B．0.012
C．0.018
D．0.03
第4题：
是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A．Credit Metrics模型
B．Credit Risk+模型
C．Credit Portfolio Vien模型
D．Credit Monitor模型
第5题：
根据 Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。
A 0.09
B 0.08
C 0.07
D 0.06
第6题：
根据CreditRisk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
第7题：
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )
A．正确
B．错误
第8题：
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A．0.09
B．0.08
C．O．07
D．0.06
第9题：
根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A．0.09
B．0.08
C．0.07
D．0.06
第10题：
Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。
A．正态
B．均匀
C．泊松
D．指数