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新《巴塞尔资本协议》对（　　）的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改。[2008年真题]

题目
单选题
新《巴塞尔资本协议》对（　　）的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改。[2008年真题]
A

信用风险

B

市场风险

C

操作风险

D

合规风险

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第1题：

的公布意味着银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡。

A．《巴塞尔协议》

B．《有效监管的核心原则》

C．1988年《巴塞尔资本协议》

D．《巴塞尔新资本协议》


正确答案：C

第2题：

《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予( )、35%的权重。

A 100%

B 75%

C 65%

D 50%


正确答案：B

第3题：

如果银行采用巴塞尔新资本协议中的标准法,公司贷款A的风险权重为()。

A.14.44%

B.20%

C.100%

D.150%


参考答案：B

第4题：

下列有关新资本协议在原巴塞尔协议发展的基础上有了进一步的提高的说法，错误的是（ ）。

A.将信用风险、市场风险等主要风险都涵盖在考核之中，但不包括操作风险
B.对信用风险的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改
C.鼓励银行采用避险手段
D.提出了加强监管当局的监督检查和市场约束

答案：A
解析：
新资本协议在原巴塞尔协议发展的基础上有了进一步的提高：①在防范风险上除保持对资本的要求外，还提出了加强监管当局的监督检查和市场约束;
②将信用风险、市场风险、操作风险等主要风险都涵盖在考核之中，从而对资本充足率提出了更高要求；故A项说法错误。
③对信用风险的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改；
④鼓励银行采用避险手段。

第5题：

1988年的巴塞尔协议规定了监督银行资本的统一标准。其主要内容是资本组成、资本标准、风险资产权重( )。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有（ ）。 A．基本指标法 B．内部模型法 C．标准法 D．内部评级初级法 E．内部评级高级法


正确答案：CDE
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是：标准法、内部评级初级法、内部评级高级法。

第7题：

下列属于金融企业资本充足性衡量的标准有()

A、资本与总资产比率

B、资本与风险资产比率

C、纽约公式

D、《巴塞尔协议》法


参考答案：ABCD

第8题：

相对于老资本协议,巴塞尔新资本协议对市场风险的定义发生了重大的改变。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。（ ）


正确答案：√
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重。

第10题：

新《巴塞尔资本协议》对()的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改。

A:信用风险
B:市场风险
C:操作风险
D:合规风险

答案：A
解析：
新资本协议在原巴塞尔协议的基础上有了进一步的提高：①在防范风险上除了保持对资本金的要求外，还提出了加强监管当局的监督检查和市场约束；②将信用风险、市场风险、操作风险等主要风险都涵盖在考核之中，从而对资本充足率提出了更高要求；③对信用风险的衡量及风险资产的标准计算方法、权重设计的原则做了重大修改；④鼓励银行采用规避风险手段。

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