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有效持续期缺口

题目
名词解释题
有效持续期缺口
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第1题：

持续期缺口等于()。

A、总资产持续期-总负债持续期

B、总负债持续期-总资产持续期

C、总资产持续期-总资产/总负债×总负债持续期

D、总资产持续期-总负债/总资产×总负债持续期


参考答案：D

第2题：

持续期缺口等于（ ）。

A．总资产持续期一总负债持续期

B．总资产持续期-(总资产/总负债)×总负债持续期

C．总负债持续期-总资产持续期

D．总资产持续期-(总负债/总资产)×总负债持续期


正确答案：D
持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA－μ•D1，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；D1为总负债持续期；μ为资产负债率，而μ=总负债/总资产=P1/PA。故选D。

第3题：

持续期缺口管理法(名词解释)


本题答案：通过调整资产与负债期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避置产预付扎的总体利率风险。

第4题：

持续期缺口模型的缺陷有（）。

  • A、商业银行某些资产和负债项目的持续期计算较为困难
  • B、很难控制商业银行的持续期缺口为零
  • C、未考虑银行资产的市场价值变动情况
  • D、持续期缺口模型假设利率是稳定的，但在现实中利率的波动却是非常频繁的
  • E、不能很好地反映期权性风险

正确答案:A,B,D

第5题：

持续期缺口等于（）。

A.总资产持续期-总负债持续期
B.总资产持续期-(总资产／总负债)×总负债持续期
C.总负债持续期-总资产持续期
D.总资产持续期-(总负债／总资产)×总负债持续期

答案：D
解析：
持续期缺口或持久期缺口是银行资产持续期与负债持续期和资产负债率乘积的差额。用公式表示：Dgap=DA-u·DL，其中，Dgap为持续期缺口；DA为总资产持续期；DL为总负债持续期；u为资产负债率，而u=总负债／总资产=PL／PA。

第6题：

一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行，并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避，而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化，以下正确的是()。

A、利率上升，营造正持续期缺口

B、利率上升，营造负持续期缺口

C、利率下降，营造负持续期缺口

D、利率下降，营造正持续期缺口


参考答案：BD

第7题：

下列说法正确的有（　　）。

A.持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降
B.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而下降
C.持续期缺口为正值时，银行净值随利率下降而下降
D.当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变
E.持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升

答案：A,D,E
解析：
净值变动、持续期缺口与利率变动三者之间的关系为：①当持续期缺口为正值时，银行净值随利率上升而下降，随利率下降而上升；②当持续期缺口为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降；③当持续期缺口为零时，银行的净值在利率变动时保持不变。

第8题：

资产负债的持续期缺口及其含义是什么?


参考答案就是银行资产负债的持续期缺口。其中，PA和PL分别表示资产和负
　　债的现值，以DA和DL分别表示资产和负债的持续期。
　　从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都面临利率变动的
　　风险。在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值
　　下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值下降的风
　　险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。

第9题：

利率敏感性缺口是实际上就是（）。

  • A、流动性缺口
  • B、利率风险敞口
  • C、期限缺口
  • D、持续期缺口

正确答案:B

第10题：

持续期缺口


正确答案:是利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的比率关系。

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