对
错
第1题：
构建投资组合的原因是（ ）。
A．降低系统性风险
B．降低非系统性风险
C．增加系统性收益
D．增加非系统性收益
第2题：
A.能分散掉所有风险
B.能分散掉所有非系统性风险
C.能够分散掉所有系统性风险
D.不能分散掉任何风险
第3题：
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。
A.不能降低任何风险
B.可以分散部分风险
C.可以最大限度地抵消风险
D.风险等于两只股票风险之和
第4题：
A.降低系统性风险
B.增加非系统性收益
C.增加系统性收益
D.降低非系统性风险
第5题：
当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )
A．正确
B．错误
可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风
第6题：
下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。
A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险
B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉
D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
第7题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )
A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销
B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少
D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销
第8题：
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（不能降低任何风险）。
第9题：
股票基金可以大大降低个股投资的系统性风险，但不能规避非系统性投资风险。 （ ）
第10题：
股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险，但却不能回避非系统性投资风险。( )