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市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大。反之，如果市场的抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就小。（ ）

题目
判断题
市场整体对风险越是厌恶和回避，市场风险溢酬的数值就越大。反之，如果市场的抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就小。（ ）
A

对

B

错

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第1题：

下列关于市场风险溢酬的说法，不正确的是（ ）。

A．它反映市场整体对风险的厌恶程度

B．对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高

C．“Rm－Rf”表示市场风险溢酬

D．它是承担某项资产超过市场平均风险的风险所要求获得的补偿


正确答案：D
市场风险溢酬(Rm一Rf)是由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映的是市场作为整体对风险的平均容忍程度，也就是市场整体对风险的厌恶程度，对风险越是厌恶和回避，要求的补偿就越高。

第2题：

(2016年)下列关于市场风险溢价的表述中，错误的是(　)。

A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上

答案：A
解析：
如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此要求的补偿就越低，所以市场风险溢酬的数值就越小。

第3题：

市场风险溢酬反映市场作为整体对风险的平均容忍程度，对风险的平均容忍程度越高、越偏好风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大；反之，市场风险溢酬则越小。 （ ）


正确答案：×
市场风险溢酬是附加在无风险收益率之上的，由于承担了市场平均风险所要求获得的补偿，它反映了市场作为整体对风险的平均容忍程度，对风险的平均容忍程度越低、越厌恶风险，要求的收益率就越高，市场风险溢酬就越大；反之，市场风险溢酬则越小。

第4题：

下列关于资本资产定价模型的表述中，正确的有（　　）。

A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
D.市场上所有资产的β系数都应当是正数
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，则市场风险溢酬越小

答案：A,B,E
解析：
资产的必要收益率=无风险收益率+风险收益率=无风险收益率+β×市场风险溢酬，所以选项A正确；必要收益率=无风险收益率+β×（市场平均收益率-无风险收益率）=无风险收益率+1×（市场平均收益率-无风险收益率）=市场平均收益率，所以选项B正确；β系数也可以是负数或者0，不一定是正数，如果β系数为0，市场风险溢酬变化，不影响该资产的风险收益率，选项C、D不正确。市场风险的平均容忍程度越高，也就是市场整体对风险的厌恶程度越低，要求的补偿就越低，市场风险溢酬越小，选项E正确。参考教材P24。

第5题：

如果市场的抗风险能力越强，则市场风险溢酬的数值就会（）。

A.越小
B.越大
C.不变
D.无法判断

答案：A
解析：
如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此，要求的补偿就越低，所以市场风险溢酬的数值就越小。

第6题：

关于资本资产定价模型的下列说法正确的有（ ）。

A．如果市场风险溢酬提高，则所有的资产的风险收益率都会提高，并且提高的数值相同

B．如果无风险收益率提高，则所有的资产的必要收益率都会提高，并且提高的数值相同

C．对风险的平均容忍程度越低，市场风险溢酬越大

D．如果某资产β=1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率


正确答案：BCD
某资产的风险收益率=该资产的卢系数×市场风险溢酬(Rm-Rf)，不同的资产的β系数不同，所以，选项A的说法不正确。某资产的必要收益率=无风险收益率+该资产的风险收益率，对于不同的资产而言，风险不同，风险收益率不同，但是无风险收益率是相同的，所以，选项B的说法正确。市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的厌恶程度，对风险的平均容忍程度越低，意味着市场整体对风险厌恶程度越高，所以，(Rm-Rf)的值越大，选项C的说法正确。某资产的必要收益率=Rf+该资产的卢系数×(Rm-Rf)，如果β=1，则该资产的必要收益率=Rf+(Rm-Rf)=Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项D的说法正确。

第7题：

(2016)下列关于市场风险溢酬的表述中，错误的是(　)。

A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍程度
D.市场风险溢酬附加在无风险收益率之上

答案：A
解析：
如果市场的抗风险能力强，则对风险的厌恶和回避就不是很强烈，因此要求的补偿就越低，所以市场风险溢酬的数值就越小。

第8题：

按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：本题考核的是资本资产定价模型的涵义。由资本资产定价模型公式ERi=RF＋βi(Rm-RF)可以很清楚地看到：βi(Rm-RF)为风险报酬率，Rm-RF为市场风险报酬率，它是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率的差。

第9题：

下列关于资本资产定价模型表述正确的有(　)。

A、如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B、如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C、市场上所有资产的β系数应是正数
D、如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E、如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小

答案：A,B,E
解析：
选项C，β系数也可以是负数或者0，不一定是正数。选项D，β系数为负数的话，市场风险溢酬提高，资产的风险收益率是降低的。

第10题：

下列关于资本资产定价模型表述正确的有(　)。

A.如果无风险收益率提高，则市场上所有资产的必要收益率均提高
B.如果某项资产的β＝1，则该资产的必要收益率等于市场平均收益率
C.市场上所有资产的β系数应是正数
D.如果市场风险溢酬提高，则市场上所有资产的风险收益率均提高
E.如果市场对风险的平均容忍程度越高，市场风险溢酬越小

答案：A,B,E
解析：
选项C，β系数也可以是负数或者0，不一定是正数。选项D，β系数为负数的话，市场风险溢酬提高，资产的风险收益率是降低的。

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