0.026
0.65
0.59
无法计算
第1题:
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
第2题:
甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算正确的有()。
A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%
C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
对于两种证券形成的投资组合:
甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%
投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20.08%
第3题:
已知:A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.
要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组织的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。
(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
第4题:
假设A证券收益率的标准差是10%,B证券收益率的标准差是20%,AB证券收益率之问的相关系数为0.6,则AB两种证券收益率的协方差为( )。
A.1.2%
B.0.3
C.无法计算
D.1.2
第5题:
A.0.04
B.0.05
C.0.25
D.1.00
第6题:
A.0.038
B.0.070
C.0.018
D.0.013
第7题:
A.0.6
B.0.4
C.0.5
D.0.7
第8题:
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是【】
B.0.16
A.0. 04
C.0. 25
D.1.00
第9题:
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
A.0.02
B.0.04
C.0.5
D.0.3
第10题:
已知某种证券收益率的标准差为20%,当前市场组合收益率的标准差为40%,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A.4%
B.16%
C.25%
D.20%