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假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月

题目
单选题
假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（　　）点。
A

1459.64

B

1460.64

C

1469.62

D

1470.64

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第1题：

假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）。

A．1459．64点

B．1460．64点

C．1469．64点

D．1470．64点


正确答案：C

第2题：

请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第11小题如何解答?

【题目描述】

第 151 题假设货币市场的年利率为6%，年指数股息率为1%，5月30日为某5月期货合约的交割日，3月1日的现货指数为1450点，则当日期货的理论价格为（　　）点。

 


正确答案：C
当日期货理论价格=现货价格+持有净成本
1450+1450*（6%-1%）*3/12=1468.125
当日期货理论价格=现货价格+持有净成本
1450+1450*（6%-1%）*3/12=1468.125
 

第3题：

定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。

A．1459.64

B．1460.64

C．1469.64

D．1470.64


正确答案：C

 F=S[1+(r-d)×(T-t)/36151=1450×[1+(8%-1.5%)×5/24]=1469.64(点)。

第4题：

假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。

A．1459.64

B．1460.64

C．1469.64

D．1470.64


正确答案：C
F=S[1+(r-d)×(T-t)/36151=1450×[1+(8%-1.5%)×5/24]=1469.64(点)。

第5题：

假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（ ）点。

A．1459.64

B．1460.64

C．1469.64

D．1470.64


正确答案：C

第6题：

假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是（ ）。

A．[1606，1646]

B．[1600，1640]

C．[1616，1656]

D．[1620，1660]


正确答案：A

第7题：

假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。

A．1459.64

B．1468.64

C．1469.64

D．1470.64


正确答案：C
F=S[1+(r-d)×(T-t)/36151= 1450×[1+(8%-1．5%)×5/24]=1469．64 (点)。

第8题：

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。

A．1537

B．1486.47

C．1468.13

D．1457.03


正确答案：C

F(4月1日，6月30日)=1450×[l+(6%-l%)×3/12]=1468.13(点)。

第9题：

假设年利率为8%，年指数股息率为2%，6月30日为6月份期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1520点，则当日的期货理论价格为（ ）。

A．1489.6

B．844.4

C．1512.4

D．1497.2


正确答案：B
B【解析】期货的理论价格=现货价格+期间资金成本一期间收益=1520+1520×8%／4-1520× 2%／4=844.4 。

第10题：

假设F为指数期货价格，s为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益(或成本)，r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股股息率，T-t为期货存续期间，则当F＜se（r-q)(T-t)时，投资者的套利交易策略为()。

A:卖出指数成分股，买进无风险债券
B:卖出股指期货合约，买进指数成分股
C:卖出无风险债券，买进股指期货合约
D:卖出指数成分股，买进股指期货合约

答案：D
解析：
若F＞Se（r-q)(T-t)，期货价值偏高，可以考虑买入股指成分股，卖出期货合约进行套利，这种策略为正向套利，若F＜Se（r-q)(T-t)，持有股指成分股的成本偏高，可以考虑买入股指期货合约，卖出成分股套利，这种策略为负向套利。

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