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当标的资产的价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，看跌期权多头的收益（   ）。

题目
单选题
当标的资产的价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，看跌期权多头的收益（   ）。
A

不变

B

增加

C

减少

D

不能确定

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第1题：

看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金

答案：C,D
解析：
根据期权交易基本策略原理，看涨期权多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格+权利金；而看跌期权的多头和空头的损益平衡点均为：损益平衡点=执行价格-权利金。

第2题：

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，看涨期权多头损益为（）。

A.执行价格－标的资产价格+权利金
B.标的资产价格－执行价格－权利金
C.执行价格－标的资产价格－权利金
D.标的资产价格－执行价格+权利金

答案：B
解析：
标的资产价格越高，对看涨期权多头越有利。当标的资产价格高于损益平衡点，买方损益处于盈利状态，盈利随标的资产价格变化而变化。随着标的资产价格的上涨，期权买方的收益会超过甚至远远大于权利金支出。看涨期权多头损益=标的资产价格－执行价格－权利金。

第3题：

当标的资产的价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，看跌期权多头的收益（ ）。

A. 不变
B. 增加
C. 减少
D. 不能确定

答案：B
解析：
看跌期权的买方在支付一笔权利金后，便可享有按约定的执行价格卖出相关标的资产的权利，但不负有必须卖出义务。一旦标的资产的市场价格下跌，便可执行期权，以执行价格卖出标的资产；如果标的资产价格上涨，则可放弃执行期权。标的资产市场价格越低，对看跌期权的买方越有利。

第4题：

对于买进看涨期权者，当标的资产价格在损益平衡点以上时，其盈利随着标的资产价格上涨而增加。（ ）


答案：对
解析：
对于买进看涨期权者，当标的资产价格在损益平衡点以上时，S>X+C，处于盈利状态，损益为S-（X+C），盈利随着S下跌而减少，随着S上涨而增加。

第5题：

关于看跌期权多头损益，以下说法正确的是（ ）

A：标的资产趋于0时，盈利最大
B：最大损失=权利金
C：行权收益=执行价格-标的物价格-权利金
D：平仓收益=期权买入价-期权卖出价

答案：D
解析：
对于卖出看跌期权：最大盈利=权利金。对于买入看跌期权：最大损失=权利金。平仓收益=期权买入价-期权卖出价

第6题：

当标的资产价格在损益平衡点以下时，随着标的资产价格的下跌，买进看跌期权者的收益（ ）。

A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 以上都不对

答案：A
解析：
标的物的市场价格越低，对看跌期权的买方越有利。

第7题：

当标的资产的市场价格下跌至（ ）时，将导致看跌期权卖方亏损。（不考虑交易费用）

A：执行价格与损益平衡点之间
B：执行价格以下
C：损益平衡点以上
D：损益平衡点以下

答案：D
解析：
当市场价格≤（执行价格一期权费）时，看跌期权卖方亏损。其中，执行价格-期权费=损益平衡点。

第8题：

看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

答案：B,D
解析：
看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。

第9题：

当标的物的价格在损益平衡点以下时，随着标的物价格的下跌,买进看跌期权者的收益（ ）。

A.增加
B.减少
C.不变
D.以上都不对

答案：A
解析：
标的物的市场价格越低,对看跌期权的买方越有利。

第10题：

关于看跌期权多头和空头损益平衡点计算公式，描述正确的是（ ）。

A.多头损益平衡点=执行价格+权利金
B.空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.多头和空头损益平衡点=执行价格+权利金
D.多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金

答案：B
解析：
根据期权交易基本策略原理，买进看跌期权多头和卖出看跌期权空头的损益平衡点都是执行价格-权利金。即看跌期权多头和空头损益平衡点=执行价格-权利金。故B项正确。

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