套期保值比率取决于股票或股票组合与股指期货合约标的指数的相关性
股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
套期保值比率可根据投资风险偏好调整
套期保值比率一旦选定将不能更改
第1题:
第2题:
第3题:
在股指期货中,卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题关于交叉套期保值,以下说法正确的是( )A 交叉套期保值一般难以实现完全规避价格风险的目的B 只有股指期货套期保值存在交叉套期保值C 交叉套期保值不会影响期货市场的流动性D 交叉套期保值将会增加预期投资收益
关于股指期货套期保值比例,正确的说法是()A、严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的B、随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值C、套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消D、采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲
多选题股指期货投资者通过套期保值,将市场价格风险转移给()。A股指期货套期保值者B期货交易所C股指期货投机者D股指期货套利者
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大限度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大限度地降低资产组合的收益
单选题以下关于套期保值的说法正确的是:()A 套期保值主要运用期货合约B 套期保值主要运用金融衍生工具C 套期保值可完全规避风险D 套期保值不会产生任何收益
判断题当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时,股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个精确值。( )A 对B 错
单选题以下有关股指期货套期保值比率的说法,正确的是( )。[2016年11月真题]A 最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险B 套期保值比率接近1时保值效果最佳C 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险D 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
单选题期货合约的有效期通常不超过1年,而套期保值的期限有时又长于1年,在这种情况下应采取的套期保值策略是( )。[2015年真题]A 滚动套期保值B 利率期货与久期套期保值C 股指期货套期保值D 货币期货套期保值
当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权,其利用股指期货套期保值的方向应该是( )。A.买进套期保值 B.卖出套期保值 C.单向套期保值 D.双向套期保值
单选题当投资者在股票或股指的期权上持有空头看跌期权,其利用股指期货套期保值的方向应该是( )。A 买进套期保值B 卖出套期保值C 单向套期保值D 双向套期保值