牛市套利
熊市套利
跨市套利
跨品种套利
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
第10题：
7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价袼分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。A、9月合约价格为4480元/吨，11月合约价格为4600元/吨B、9月合约价格为4380元/吨，11月合约价格为4480元/吨C、9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨D、9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨
多选题某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨B7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨C7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨D7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
某套利者发现大连商品交易所豆粕期货A合约与B合约价差过大，打算立即利用这两个合约套利，故下达套利市价指令，下列可能成交的价差有（）。合约A（买入）合约B（卖出）价差指令类型当前价格3720379878元/吨①3722379876元/吨②3722379674元/吨③3718379880元/吨④3718380082元/吨市价指令A.① B.② C.③ D.④
6月10日,大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000/吨，而9月玉米期货合约价格为2100/吨。交易者预期合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约:，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易同时将上述期货合约平仓,价格分别为3400元/顿和2400元/吨。该套利交易属于（ ）。A、跨期套利 B、跨市套利 C、牛市套利 D、跨品种套利
某套利者以2321元/吨的价格买入1月玉米期货合约,同时以2418元/吨的价格卖出5月玉米期货合约。持有一段时间后,该套利者分别以2339元/吨和2426元/吨的价格将上述合约全部平仓。以下正确的是（ ） 。（不计交易费用）A.1月份玉米期货合约盈利18元/吨 B.1月份玉米期货合约亏损18元/吨 C.8月份玉米期货合约盈利8元/吨 D.该交易者共盈利10元/吨
3月10日，5月份和9月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨，套利者判断价差明显小于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（ ）。A：卖出5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约 B：买入5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约 C：买入5月豆粕期货合约，同时买入9月豆粕期货合约 D：卖出5月豆粕期货合约，同时卖出9月豆粕期货合约
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（）。A、7月合约价格为3470元/吨，9月合约价格为3580元/吨B、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3600元/吨C、7月合约价格为3480元/吨，9月合约价格为3570元/吨D、7月合约价格为3400元/吨，9月合约价格为3570元/吨
6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手（每手10吨）9月份豆粕合约，卖出100手（每手10吨）9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。 该套利交易属于（）。A. 跨市套利 B. 跨品种套利 C. 跨期套利 D.牛市套利
大连商品交易所豆粕期货合约的交易单位为（）A、20吨/手B、15吨/手C、10吨/手D、5吨/手
某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约,价格分别为3400元/吨和3500元/吨,持有一段时间后,价差扩大的情形是（ ）。A.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3250元/吨 B.10天后,7月期货合约价格为3170元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨 C.10天后,7月期货合约价格为3190元/吨,9月份期货合约价格为3300元/吨 D.10天后,7月期货合约价格为3180元/吨,9月份期货合约价格为3290元/吨
