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（1）该套利交易是（　　）。[2015年3月真题]

题目
单选题
（1）该套利交易是（　　）。[2015年3月真题]
A

熊市套利

B

牛市套利

C

跨品种套利

D

跨市套利

参考答案和解析
正确答案： A
解析：
跨市套利指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约，同时在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获利的操作。A项，熊市套利指卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利；B项，牛市套利指买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利；C项，跨品种套利是指同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这两种合约对冲平仓获利的操作。
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相似问题和答案

第1题：

多选题
以下属于跨品种套利的是（　　）。[2017年5月真题]
A

A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利

B

同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利

C

A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利

D

同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利


正确答案： A,B
解析：
跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约平仓获利。C项，属于跨市套利；D项，属于跨期套利。

第2题：

判断题
套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的合理价差同时进行买低卖高的交易。（　　）[2011年9月真题]
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 套利交易是指交易者针对市场上两个相同或相关资产出现的不合理价差同时进行买低卖高的交易。

第3题：

价差交易包括（）。[2010年6月真题]

  • A、跨市套利
  • B、跨商品套利
  • C、跨期套利
  • D、期现套利

正确答案:A,B,C

第4题：

单选题
1月12日，某交易者进行套利交易，同时买进1手3月某期货合约、卖出2手5月该期货合约、买进1手7月该期货合约；成交价格分别为13900元/吨、13800元/吨和13700元/吨。1月20日对冲平仓时成交价格分别为13950元/吨、13700元/吨和13650元/吨，该套利交易（　　）元。（每手5吨，不计手续费等费用）[2009年11月真题]
A

盈利1000

B

盈利1500

C

亏损1000

D

亏损1500


正确答案： C
解析：
该交易者进行的是蝶式套利，其净盈利为：（13950－13900）×5＋（13800－13700）×2×5＋（13650－13700）×5＝1000（元）。

第5题：

多选题
4月1日，股票指数为1500点，市场利率为5%，股息率为1%，期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约（　　）。[2012年5月真题]
A

理论价格为1515点

B

价格在1530点以上存在正向套利机会

C

价格在1530点以下存在正向套利机会

D

价格在1500点以下存在反向套利机会


正确答案： D,A
解析： 根据理论价格计算公式S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]=1500×[1+（5%-1%）/4]=1515（点），则无套利区间为[S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]-TC，S（t）[1+（r-d）×（T-t）/365]+TC]=[1500，1530]。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

第6题：

判断题
期货套利交易有助于促使不同期货合约价格之间形成合理价差。（　　）[2012年9月真题]
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 套利交易在客观上有助于使扭曲的期货市场价格重新恢复到正常水平，因此，它的存在对期货市场的健康发展起到了非常重要的作用。主要表现在两个方面:①套利行为有助于期货价格与现货价格、不同期货合约价格之间的合理价差关系的形成；②套利行为有助于市场流动性的提高。

第7题：

单选题
通过某一股指期货合约进行低买高卖以获取价差收益的行为是（　　）。[2016年7月真题]
A

跨期套利

B

期现套利

C

套期保值

D

投机交易


正确答案： D
解析：
期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空，从而获得价差收益；套期保值交易则是在期货市场上建立现货市场的对冲头寸，以期达到对冲现货市场的价格波动风险。

第8题：

多选题
价差交易包括（　　）。[2012年3月真题]
A

跨市套利

B

跨品种套利

C

跨期套利

D

期现套利


正确答案： C,A
解析：
利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易或套期图利。价差交易又根据选择的期货合约不同，分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。

第9题：

单选题
（1）该套利交易属于（　　）。
A

跨市套利

B

跨品种套利

C

跨期套利

D

牛市套利


正确答案： A
解析：
跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。

第10题：

单选题
（1）该套利交易属于（　　）。
A

反向市场牛市套利

B

反向市场熊市套利

C

正向市场熊市套利

D

正向市场牛市套利


正确答案： A
解析：
题中，7月份棉花期货合约价格小于9月份棉花期货合约价格，属于正向市场；该交易者选择买入7月份期货合约，卖出9月份期货合约，为牛市套利。所以该交易者的行为属于正向市场牛市套利。

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