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面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是（）。

题目
多选题
面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为92.76时，以下正确的是（）。
A

年贴现率为7.24%

B

3个月贴现率为7.24%

C

3个月贴现率为1.81%

D

成交价格为98.19万美元

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第1题：

短期国债采用指数式报价法，某一面值为100000美元的3个月短期国债，当日成交价为92，报价指数92是以100减去不带百分号的（ ）方式报价的。

A．年利率

B．半年利率

C．季度利率

D．年贴现率


正确答案：A

 

第2题：

中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（ ）。

A.面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息
B.面值为100元的国债期货，收益率为1.335%
C.面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息
D.面值为100元的国债期货，折现率为1.335%

答案：C
解析：
国债期货的报价方式为百元净价报价。所以，101.335表示面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息。

第3题：

以下利率期货合约中，不采取指数式报价方法的有（ ）。

A．CME3个月期国债

B．CME3个月期欧洲美元

C．CBOT5年期国债

D．CBOT10年期国债


正确答案：CD

第4题：

芝加哥商业交易所(CME)，3个月面值100万美元的国债期货合约，成交限额指数为93．58时，成交价格为（　　）美元。


A.93580

B.935800

C.983950

D.98390

答案：C
解析：
芝加哥商业交易所短期国债在报价时就采用了以100减去不带百分号的年贴现率方式报价，此方式称为指数式报价。面值为1000000美元的3个月期国债，当成交指数为93．58时，意味着年贴现率为100%-93．58%=6．42%，即3个月的贴现率为6．42%÷4=1．605%，也即意味着以1000000×(1-1．605%)=983950(美元)的价格成交1000000美元面值的国债。

第5题：

以下关于我国5年期国债期货交易的说法,正确的是()

A.交易合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
B.采用百元净价报价
C.在上海期货交易所上市交易
D.采用实物交割方式

答案：A,B,D
解析：
我国5年期国债期货合约标的:面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债；报价方式:百元净价报价;交割方式:实物交割；上市交易所:中国金融期货交易所。

第6题：

芝加哥商业交易所一面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98．56时，其年贴现率是（ ）。

A.8．56%
B.1．44%
C.5．76%
D.0．36%

答案：B
解析：
短期利率期货的报价采用“用100减去不带百分号的年利率报价”的形式。故该国债的年贴现率为：（100-98．56）100100%=1．44%。

第7题：

中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“95.335”意味着()。

A.面值为100元的国债期货价格为95.335元，含有应计利息
B.面值为100元的国债，收益率为4.665%
C.面值为100元的国债期货价格为95.335元，不含应计利息
D.面值为100元的国债，折现率为4.665%

答案：C
解析：
大部分国家国债期货的报价通常采用价格报价法，按照百元面值国债的净价报价（不含持有期利息），价格采用小数点后十进位制。中金所的国债期货是以此种方式报价，“95.335”的报价意味着面值为100元的国债价格为95.335元，为不含持有期利息的交易价格。

第8题：

请教:2011年期货从业考试《基础知识》临考押题试卷(4)第1大题第8小题如何解答?

【题目描述】

第 8 题 短期国债采用指数式报价法，某一面值为100000美元的3个月短期国债，当日成交价为92，报价指数92是以100减去不带百分号的（　　）方式报价的。

A．年利率

B．半年利率

C．季度利率

D．年贴现率     

 


正确答案：A

第9题：

芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。

A.250
B.1000
C.100
D.25

答案：D
解析：
1个基点是指数的1%，即001，代表的合约价值为1000000×001%×3/12=25（美元）。

第10题：

芝加哥商业交易所（CME）面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（ ）。

A、1.44%
B、8.56%
C、0.36%
D、5.76%

答案：A
解析：
短期利率期货的报价比较典型的是3个月欧洲美元期货和3个月银行间拆借利率期货的报价。两者均采用指数式报价，用100减去不带百分号的年利率报价。100%-98.56%=1.44%

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