多选题关于价差套利，下列说法中正确的有()。A在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易B在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易C在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况D在价差套利中，交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向

题目

多选题

关于价差套利，下列说法中正确的有()。

在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易

在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易

在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况

在价差套利中，交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向

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相似问题和答案

第1题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（）。

A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利

B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大

C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约

D．跨期套利即市场间价差套利

正确答案：ABC

第2题：

关于套利的基本原理，下列说法不正确的是()。

A:套利的经济学原理是“一价定律”
B:套利是期货投机的特殊方式
C:期货套利属于单向投机
D:套利获得利润的关键就是价差的变化

答案：C

解析：

所谓套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约.同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以C项说法错误。

第3题：

关于套利的定义，下列说法错误的有( )。

A．套利的潜在利润基于价格的上涨或下跌

B．在进行套利交易时，交易者应注意合约的绝对价格水平

C．“暂时出现不合理价差”为套利提供利润空间

D．“相同或相关资产”能够在套利后使“暂时出现不合理价差”趋向合理，实现利润

正确答案：AB
92. AB【解析】套利的潜在利润不是基于价格的上涨或下跌，而是基于两个套利合约之间的价差扩大或缩小。在进行套利交易时，交易者注意的是合约价格之间的相互变动关系，而不是绝对价格水平。

第4题：

关于套利的基本原理，下列说法不正确的是（）。
A.套利的经济学原理是“一价定律” B.套利是期货投机的特殊方式
C.期货套利属于单向投机 D.套利获得利润的关键就是价差的变化

答案：C

解析：

套利是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是“便宜的”合约，同时卖出那些“高价的”合约，从两合约价格间的变动关系中获利。因此，期货套利不属于单向投机，所以C项说法错误。

第5题：

下列关于套利交易的说法，正确的有（）。
A.对于投资者而言，套利交易是有风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量

答案：A,B,C,D

解析：

答案为ABCD。套利交易就是利用两种资产价格偏离合理区间的机会，建立相应的头寸，以期在未来两种资产的价格返回到合理区间时，对原先头寸进行平仓处理、而获得利润的交易。套利是投资者针对“暂时出现的不合理价格”进行的交易行为，这就决定了套利存在潜在的风险。套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化。套利交易的着眼点是价差，有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平。

第6题：

下列关于套利交易面临的风险，说法正确的有（）。

Ⅰ．资金风险

Ⅱ．价差风险

Ⅲ．政策风险

Ⅳ．操作风险

A、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅳ

答案：C

解析：

C
一般而言，套利交易面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。套利交易对价差合理的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，决定了套利存在潜在的风险。

第7题：

下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（）。

A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利

答案：D

解析：

股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

第8题：

下列股指期货的套利类型中，（）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

A．市场间价差套利

B．市场内价差套利

C．期现套利

D．跨品种价差套利

正确答案：C
【解析】期现套利是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

第9题：

下列关于套利交易面临的风险，说法正确的有()。

A:套利交易的着眼点是价差，因此是无风险交易
B:套利交易会面临到政策风险
C:套利交易面临的市场风险包括价差的逆向运行、利率和汇率的变动等所产生的风险
D:由于网络故障、软件故障，会使得套利交易面临操作风险

答案：B,C,D

解析：

套利交易对“价差合理”的判断正确与否以及价差是否沿着设想的轨道运行，决定了套利存在潜在的风险，A项说法错误。一般而言，套利交易面临的风险有政策风险、市场风险、操作风险和资金风险。

第10题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。

A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利

答案：A,B,C

解析：

市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。

关于价差套利，下列说法中正确的有()。

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