根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而

题目
判断题
根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。()
A

B

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第1题:

关于风险分散化,以下表述错误的是( )。

A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零

B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的

C.分散化投资可以降低组合的系统性风险

D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险


【答案】C
【解析】在一般的情况下,各资产的收益既存在系统性风险,也存在非系统性风险。通过分散化投资,非系统性风险是可以降低的。

第2题:

从老李自己配置的投资组合来看,对他的投资组合所承受的风险说法不正确的是( )。

A.组合中,记账式债权的风险是最低的

B.整个投资组合所承担的风险较高

C.投资B股除面临股票投资的风险外,还面临汇率波动的风险

D.老李的投资组合可以有效规避股票投资的非系统性风险


正确答案:D

第3题:

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,组合中股票的种类越多,其风险分散化效应就逐渐增强,包括全部股票的投资组合风险为零。( )

A.正确

B.错误


正确答案:B
解析:投资组合不能分散系统性风险。

第4题:

(2015年)关于系统性风险和非系统性风险,以下说法错误的是()。

A.非系统性风险往往是由某个或者少数特别因素导致的
B.非系统性风险可以通过组合化投资进行分散
C.系统性风险是指在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险
D.系统性风险可以通过组合化投资进行分散

答案:D
解析:
系统性风险的存在是由于某些因素能够通过多种作用机制同时对市场上大多数资产的价格或收益造成同向影响,这些因素即为系统性因素.它是在一定程度上无法通过一定范围内的分散化投资来降低的风险。

第5题:

股票投资的市场风险是无法避免的,不能通过证券组合来分散,只能靠更高的报酬率来补偿。()


正确答案:√

第6题:

下列关于投资组合风险的叙述中,说法错误的有( )。

A.证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

B.投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

C.基金管理人通过构建投资组合,可以将市场上所有的投资风险分散掉

D.投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


正确答案:AC
71. AC【解析】资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资,能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险(非系统性风险),但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险(系统性风险)。

第7题:

构建股票投资组合的原因包括( )。

A.降低证券投资风险

B.验证市场有效性理论

C.拓展股票投资组合理论

D.实现证券投资收益最大化


正确答案:AD
构建股票投资组合的原因主要是降低证券投资风险和实现证券投资收益最大化,因此本题选AD。

第8题:

股票投资组合管理的目标之一就是在投资者可接受的风险水平内,通过多样化的股票投资使投资者获得最大收益。 ( )


正确答案:√

第9题:

通过分散化投资组合在一定程度上可以规避的风险是( )?

A:非系统性风险
B:系统性风险
C:纯粹风险
D:投机风险

答案:A
解析:
非系统性金融风险(Non.systematicRisk)是指可以通过分散投资组合在一定程度上能够规避的风险。

第10题:

投资者对股票组合进行风险管理,可以(  )。

A.通过投资组合方式,分散非系统性风险

B.通过股指期货套期保值,规避非系统性风险

C.通过股指期货套期保值,规避系统性风险

D.通过投资组合方式,分散系统性风险

答案:A,C
解析:
股票市场投融资和资产管理以及上市企业的经营管理都必须密切关注股票市场的变化,及时调整投融资策和资产配置,降低风险,增加收益。通过投资组合方式,可以分散非系统性风险,而股指期货可用于套期保值,以降低投资组合的系统性风险。

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