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S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期

题目
单选题
S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。
A

2250美元

B

6250美元

C

18750美元

D

22500美元

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第1题：

10月1日,CBOT主要市场指数期货的市场价格为472,某投机者预期该指数期货的市场价格将下跌,于是以472的价格卖出20张12月份到期的主要市场指数期货合约,市场指数每点价值为250美元,若市场价格上涨至488,则他()。

A、获利80000美元

B、既无盈利也无损失

C、损失80000美元

D、盈利50000美元


答案：C

第2题：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。

A．-75000

B．-25000

C．25000

D．75000


正确答案：C
9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；
12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；
因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。

第3题：

2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为1400点，到了12月份股市大涨，公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）。

A．42500美元

B．-42500美元

C．4250000美元

D．-4250000美元


正确答案：D

第4题：

在具体交易时，股指期货合约的合约价值用（ ）表示。

A.股指期货指数点乘以100
B.股指期货指数点乘以50％
C.股指期货指数点乘以合约乘数
D.股指期货指数点除以合约乘数

答案：C
解析：
一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。

第5题：

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。

A:10
B:14
C:21
D:28

答案：C
解析：
相关的计算公式为：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β，单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。

第6题：

2008年9月，某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约，期指为l400点，到了l2月份股市大涨，公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓，期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元，则此公司的净收益为（ ）美元。

A．42500

B．-42500

C．4250000

D．-4250000


正确答案：D
(1400-1570)×250×100=-4250000(美元)。

第7题：

2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金）。为防范在6月份之前出现系统性风险，可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元，若()张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。

A:买进320562.5买进31
B:卖出320562.5卖出31
C:买进310652.5卖出30
D:卖出310652.5买进30

答案：B
解析：
空头套期保值是指持有现货多头的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合同，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。该合约名义金额为：1282.25*250=320562.5（美元）；可卖出合约10000000÷320562.5=31.2≈31张。

第8题：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000


正确答案：C
9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。所以C选项正确。

第9题：

交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（ ）美元。

A：盈利7500
B：亏损7500
C：盈利30000
D：亏损30000

答案：C
解析：
本题考察股指期货投机。根据题意交易者以1490点买入，以1520点卖出，明显是盈利的。盈利=（1520-1490）2504=30000（美元）。主意:有4张期货台约。

第10题：

交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，该合约乘数为250美元，在不考虑手续费等交易成本的情况下，该笔交易（ ）美元。

A：盈利30000
B：亏损7500
C：亏损30000
D：盈利7500

答案：A
解析：
净盈利=（1520-1490）*4*250=30000美元。

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