考虑了交易成本后,正向套利的理论价格下移,成为无套利区间的下界
考虑了交易成本后,反向套利的理论价格上移,成为无套利区间的上界
当实际的期指高于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
当实际的期指低于无套利区间的上界时,正向套利才能获利
第1题:
下列关于套利的说法,正确的有( )。
A.套利者关注的是绝对价格水平
B.套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式
C.套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润
D.套利者同时扮演多头和空头的角色
第2题:
关于套利,下列说法正确的是( )。
A.套利和期货投机是截然不同的交易方式
B.套利获得利润的关键是差价的变动
C.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
D.套利对于单向投机,有很高的风险
第3题:
关于套利交易,说法正确的是( )。
A.套利交易的原理是“一价定律”
B.套利盈亏取决于两个不同时点差价变化
C.套利交易是期货投机交易的特殊形式
D.套利既没有风险,又能取得稳定的收入
第4题:
第5题:
下列关于无套利区间的说法,正确的是( )。
A.是考虑了交易成本后,对理论价格的调整而形成的区间
B.在区间中,进行套利交易,不但不能盈利,还会导致亏损
C.在区间之内,套利交易才能够获利
D.在区间边界,套利交易不盈不亏
第6题:
关于套利交易对期货市场的作用,下列说法正确的有( )。
A.套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
B.套利交易有利于市场流动性的提高
C.套利交易可以抑制过度投机
D.套利交易可以抑制金融市场创新
第7题:
关于股指期货的跨期套利,下列说法正确的有( )。
A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约
D.跨期套利即市场间价差套利
第8题:
下列关于套利交易的说法,正确的有( )。
A.对于投资者而言,套利交易是无风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
第9题:
关于套利,以下说法正确的是( )。
A.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
B.套利获得利润的关键是价差的变动
C.套利和期货投机是截然不同的交易方式
D.套利属于单向投机
第10题: